ChivasRigal
Утро. Суббота. Как всегда посмотрел на S&P - как он подскочил под конец сессии то в пятницу у них! Не упадём в понедельник, думаю
Dama Oppa
Перепечатка из моего ЖЖ

Предлагаю поговорить об открытом интересе на фьючах.

Для примера возьмем довольно интересную сегодняшнюю (прим. - пост планировался к размещению в пятницу, однако, в виду технических проблем на ЖЖ, сделано это было только сегодня в воскресенье) ситуацию на РИУ.

Итак, торги начались снижением, которое шло уже третий день. С гэпа чуть пошли вверх, но без энтузиазма. ОИ тоже реагировал вяло.

А что же такое открытый интерес? Открытый интерес - это кол-во открытых позиций на фьючах. Позиция подразумевает покупателя и продавца фьючерса. Таким образом, количество покупателей всегда равно количеству продавцов. Эта цифра и есть открытый интерес. Теория говорит нам о том, что если ОИ увеличивается совместно с движением, то движение является истинным и будет иметь продолжение. Вроде бы как логично. Да не совсем. Как известно, когда на рынке кто-то фиксит профит, другой в этот момент режет лося. А при таком раскладе постоянный рост ОИ и трендовым движением не получится. Кто об кого фикситься будет? Если вы проследите историю того же РИУ, то можете подметить следующий факт: увеличение ОИ обычно заканчивается с разворотом движения цены, которая потом уходить куда дальше первоначального движения. Какой же вывод из этого можно сделать? А вывод прост: при увлеичении ОИ, происходит активный вход в позиции и "быков" и "медведей", двух победителей быть не может, посему кто-то из входящих в позу будет резать лосей. Остается лишь понять - кто будет резать лосей. А об этом процессе нам может сказать уже уменьшение ОИ.

Вернемся к сегодняшним торгам. С 12:15 до 13:30 мы видим активный вход в позиции спекулянтов. Цена при этом довольно неплохо снижается. А далее вполне ожидаемый коридор - впереди важная статистика из США. ОИ в этом коридоре стоит на месте - все набрали фьючей, сидят, ждут. И, честно говоря, дальше я был слегка обескуражен. Я ожидал положительной статы, выстрела вверх с одновременным высаживанием медведей и стремительным сокращением ОИ. Но! Стата - говно, цена стремглав летит вниз. А что ОИ? ОИ не колышется. Как так? Ведь, очевидно, что если проигравшими оказались быки, то сейчас должно срывать стопы, медведи фиксить профит и ОИ вниз. Я не мог понять природу невозмутимости ОИ. Ну а дальше как по нотам - выход очередной плохой статы, а цене плевать, цена стреляет вверх, и вот тут уже мы наблюдаем активный выход спекулей. Я долго думал над этой черной свечей в 16:30. Прихожу лишь к одному выводу - заходившие в лонг понимали развитие ситуации, знали, что ниже уже не будет. Ведь очевидно, что если бы это было не так, то происходило бы активное снижение ОИ - выход быков.

Невозмутимость спекулей на резких движениях говорит о ложности последнего? Возможно это так. И этому есть логическое объяснение.
AntColonel
Если кратко: вот щас совсем не боязно покупать!)))
Брал сегодня ВТБ на 70% депо и остаток ГП, начал брать с -3% даже не было мыслей, стопы ставить сегодня, оставил под конец то же соотношение, но бумаг оставил 50% к деньгам.
Вообще конечно мысли, что будет отскок, думаю до 7-9% двинем, там буду остаток сливать.
На долгий срок хочу ВТБ по 0,05 взять))) детям на яхту хватит!)))
IAM
банки не покупаете?
IAM
Если кратко: вот щас совсем не боязно покупать!)))
Брал сегодня ВТБ на 70% депо и остаток ГП
помницца, втб не так уж и давно был дешевле 2 коп. ...
думаете, тот "рекорд" устоит ?
appraiser
ну по 0,02 придется остальные активы в ВТБ перевести))) шутка)))
посмотрим, с каким настроем рынок подойдет к уровням на -20%, а там уже будем взвешенно принимать решения!
IAM
Ну вот прям четко отработали по нужным бумагам!
В принципе щас можем под выступление Бернарке еще подтянуть, но ни кто вниз тренд еще не отменял. Вообщем пока лучше в деньгах или внутри дня подвигать попкой!
IAM
Согласен с IAM - играть внутри дня само то в данный момент (если есть чем играть). На бена надеяться сильно не стОит...
IAM
внутри дня подвигат
интрадэй рулит:улыб:
tom.and.jerry
Предлагаю сегодня поговорить о пшенице. В принципе, судя по сложившейся ситуации, сделать это надо было раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Тем более есть еще шанс запрыгнуть далеко не в последний вагон этого поезда.

В этот раз обойдемся без технического анализа, а обратимся к отчетам COT. Данный отчет выпускается Комиссией по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC). Выходит еженедельно по пятницам. The Commitments of Traders (COT) reports. Данный отчет содержит информацию о количестве открытых позиций по различным инструментам с распределением по группам трейдеров. Грубо говоря, разделение идет на "хэджеров (производители и т.д.)", "крупняк" и "остальные спекулянты". Несмотря на кажущуюся очевидность попадания в наши руки грааля, анализировать данную информацию не совсем просто. Есть мнение, что надо смотреть не столько на текущую ситуацию, а на историю распределения позиций между группами и поведением в эти моменты цены.

Итак, ниже представлен график пшеницы с 2006 года. Нижняя часть есть графическое отображение данных отчета COT (совмещенные за все время). Легенда графика очевидна, переводить не буду. Внимательно смотрим. Закономерности должны быть заметны сразу. И выход из лонгов должен быть при пересечении хеджеров и крупняка. По графическим патернам выходят следующие цели: 811 и 947.

И вдогонку предлагаю график пшеницы уже с Индексом COT. Расчет можно найти в Гугле, расписывать тут не буду. И снова смотрим исторические распределения и движение цен. Еще один пинок вверх. Ну что, поглядим.
  • Позиции по COT

  • Индексы COT

AntColonel
Вернемся к нашим баранам.

ММК. С начала году бумагу завалили более чем в два раза. Собственно, ничего удивительного, остальных тоже коснулась. Но! Обращаю внимание на объем. Особое внимание на 11 августа. Кто знаком с VSA, дальше может не читать. Остальным поясняю. В бумагу вошли серьезные уважаемые люди с большими деньгами и серьезными информационными каналами. Обращаю внимание, что объем за 11 августа вообще рекордный за всю историю присутствия бумаг эмитента на бирже.

Что нам говорят теория и логика? А говорят они нам следующие: накопление бумаг происходит на спадах и лоях, распределение бумаг происходит на подъемах у хаёв. Дело в том, что громадный объем денежных средств сложно незаметно отдать кому-то в обмен на бумаги. Это обязательно вызовет рост цен. Несвоевременный, ненужный. Посему вход крупных игроков в бумаги происходит на снижении и, особенно, на панических продажах - инвесторы в панике сливают все, опасаясь, что в будет как у латыша - п.5да душа. Но раз кто-то продает, значит кто-то покупает. А кто располагает настолько серьезным капиталом, чтобы собрать весь этот водопад? И кому известно нечто, что дает ему основания скупать весь этот хлам? Подобные люди не привыкли терять деньги. Подобные люди хорошо информированы. Входят подобные люди не на один день и не на одну неделю. И не за 10% профита. Ход мыслей ясен? Перспектива бумаг ММК понятна? Так же советую взглянуть на характер свечи 11 августа.

Да, еще один момент. Теория допускает поход чуть ниже закупок крупняка. Делается это намерено с целью выявить отсутствие продавцов на рынке. И когда мы увидим тест текущих уровней на низком объеме, сбор бумаг можно считать состоявшимся. Что далее? А далее эти бумаги надо распределить с прибылью для уважаемых людей.

На графике можно заметить и проторгованный горизонтальный уровень, который вместе со стандартным объемом делает нам отличный намёк.

Кстати, советую самостоятельно взглянуть и на другие бумаги эшелона.
AntColonel
Покупать пшеницу не собираюсь....потому что не знаю как))) На фортс?
Скажи хоть где можно отслеживать ее стоимость)?
tom.and.jerry
Покупать пшеницу не собираюсь....потому что не знаю как))) На фортс?
Скажи хоть где можно отслеживать ее стоимость)?
Да, покупать её можно на ФОРТС. Контракт сентябрьский - GRU1. У нас контракт расчетный. Основная торговля на CME (Чикаго). Так контракт поставочный. Цены на ФОРТСе и СМЕ разные. У нас идет корректировка на коэффициент перевода одной тонны товара в бушели и на курс бакса. Т.е. в принципе надо анализировать чикагские графики. Наши слегка рваные - не фьюч на индекс. Но ликвидность есть - всегда стоит ММ, взять на полтора ляма не проблема.

Кстати, иногда позволяет делать вот такие вещи. Обращаю внимание на время, проведенное в сделке и движение в процентах:
Дата торгов Время Код бумаги Операция Цена
1 19.08.2011 18:29:44 GRU1 Продажа 7825
2 19.08.2011 18:31:15 GRU1 Купля 7670
AntColonel
И когда мы увидим тест текущих уровней на низком объеме, сбор бумаг можно считать состоявшимся. Что далее?
Станислав Ежи Лец: «Я думал, что достиг дна, но вдруг постучали снизу»
appraiser
Станислав Ежи Лец: «Я думал, что достиг дна, но вдруг постучали снизу»
И дальше что?
AntColonel
Кое-какие мысли на более чем внутридня.

На картинке совмещены два индекса - ММВБ (синяя линия) и корпоративных облигаций (серые свечи). Прошу обратить внимание на объем в облигах и поведение ММВБ на этих участках. Судя по всему в облиги были кинуты большие суммы за пару недель в конце апреля - под 50 млрд "новых" денег. В этот же момент пошел обвал ММВБ. В начале августа ближе к лоям (но не на самых!) деньги с облигов вывели. Внимание вопрос - куда их дели? Появились более высокодоходные активы...
AntColonel
Появились более высокодоходные активы...
Нуу как - после вывода 50млрд из облигаций, правее от "объема серого" стоит такой же "объем голубой" - перевели в ммвб. И что нас ждет, а вернее ММВБ? РОСТ?

Вот вчера-седня какая то коррекция идет....лоси наступают)

А за визуальное представление информации - спасибо!
tom.and.jerry
Нуу как - после вывода 50млрд из облигаций, правее от "объема серого" стоит такой же "объем голубой" - перевели в ммвб. И что нас ждет, а вернее ММВБ? РОСТ?
Знал бы прикуп... Это всего лишь наблюдения. Интересно будет понаблюдать за развитием событий. В штатах подобные вещи с облигами прокатывают.
tom.and.jerry
Сижу тестю системки.

Вот, к примеру, простая как два пальца - реверсивная на пересечении 2-х средних. Тест с 1 января 2008 по сегодня. 1364 сделки за период.
Просадка, правда, жесткая моментами. Продолжаем наблюдения...
AntColonel
Сижу тестю системки.
Уважаемый AntColonel, значит "увлекаетесь" МТС'ками? Только тестите или есть, которые на реальном счете работают - поделитесь бесценной инфой. Может посотрудничаем продуктивно)
tom.and.jerry
Апшипся... с апреля 2009 она, та, которая выше. Что-то не нашел данных по пятиминуткам дальше этого порога.

В реале работаю на отслеживании текущих горизонтальных объемных уровней, так что это дело не оттестировать на истории. И, соответственно, полноценную МТС не сделать. Приходится следить за рынком и принимать решения оценивая сложившуюся ситуацию (там еще парочка моментов к уровням).

Что касается МТС. Да, было бы интересно подобрать добротную систему, сделать робота - пущай торгует. Это снимет все эмоциональные моменты в торговле. К сожалению, я не обладаю знаниями в языках программирования и во всей этой логике, посему приходится тестировать вот такие простые входы, типа средних, да по времени. Что-либо по-серьезнее сделать не могу. Так что, если Вы в этом петрите, то почему и нет. Мне бы системку, чтобы стабильно 1000 пунктов по ртсовскому фьючу набивала в день - и жизнь удалась.

Из того, что тестил на выходных, за период с начала года, средние дали 70% с переносами на ночь (просадка - 12%), пробитие утреннего диапазона без переносов - 50% (просадка - 9%). Считаю, что просадки достаточно велики. Тут плечи не подключишь. Выйти бы на результат в 3-4%. Будем думать, работать.
AntColonel
А вот раскладка по нетто-позициям на фьюче и его опциках. Физиков засадили в шорты. Кого-то вынесут ногами вперед. Зона наименьших выплат по опцикам на 170. Экспирация в четверг 15-го.
IAM
Вряд ли вы это в официальных новостях найдёте.


Мировые центробанки (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Банк Швейцарии ) только что объявили о скоординированном запуске долларовой "интервенции".

Будет сделано три транша неограниченного объема (12 октября, 9 ноября и 7 декабря), во время которых банки смогут конвертировать свои залежи макулатурки в наличность. Фактически это является запуском нового грандиозного бейлаута или QE3 в масштабах всех этих стран.

Источник - Банк Англии (http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2011/084.htm).
ChivasRigal
значит бакс должен упасть, а он не падает :umnik:
ChivasRigal
Хотелось бы. bay'n'hold - что может быть приятней? Но вот только уже три дня какой-то гад распродаёт кусочки Нашего Всего и нетолько по текущим:хммм:
pac
извиняюсь - buy, конечно же. Увы, язык вероятного противника знаю лишь в рамках "hands up" и "obama kaput":улыб:
pac
Вряд ли вы это в официальных новостях найдёте.
Ну почему же)
Наши тоже этой инфо поделились, и даже жирным выделили
pac
сегодня неплохие распродажи пошли, опускаемся всё ниже и ниже, у кого есть какие идеи?
iSERG
Да никаких. С неделю назад стала инвестором. Я терпеливая. Подожду роста) думаю не раньше ноября рынок поднимется (оптим. прогноз) или весной (пессим.)
IAM
приобрёл по весне среднесрочно метафракс,вопрос-сейчас избавляться или есть надежда что подрастёт,не подскажете:смущ:
IAM
Ну и как вам эта вакханалия?:улыб:
вчера похоже зарезали все маржины и плечи клиентские, что были.Вот так брокеры в едином порыве позаботились о своих клиентах. Больно, конечно было. Особенно когда на дневном клиринга ГО в два раза подняли и под нож всех. и не подкопаешься же, всё по регламенту. Но что самое интересное - покупать нужно было вчера (с) похоже кто-то крупный затарил свои портфели по полной. Хотя может я и ошибаюсь.
pac
дык сейчас так вниз идем что вчера просто сказка была
не надо было покупать а шортить надо было на все плечи.
iSERG
дык сейчас так вниз идем что вчера просто сказка была
не надо было покупать а шортить надо было на все плечи.
поздняк метацца (с):улыб:шортить нужно было на 1900, когда вешалась лапша про 2100 индекса. А сейчас... глядя на объёмы последних двух дней невольно испытываешь уважение к объёму кошелька мясника, перерезавшего всех бычков в стаде. Посмотрим, я могу и ошибаться, конечно. Но нарисованная сегодня раскоряка - ещё один камешек в пользу завершения банкета.
pac
Ну вот и развязка. кто не купил - будет догонять ракету на своих двоих. Наверное. Но величие замысла поражает - так порезать бычков.
pac
Сегодня только приехал из Испании, наблюдал все эти оргии от туда, желание купить было огромное, но пока решил ждать понедельника
pac
Есть предположение что падать будем и в понедельник, посмотрите на график нефти - вечером завалились в большой минус... Но если завтра с утра нефть пойдет в плюс - продолжится пятничный рост!

ММВБ хорошо так шел за графиком падения нефти, прям корреляция неимоверная - нефть идет вниз - ммвб догоняет с удвоенной скорость, нефть растет - ммвб тоже растет,догоняя с удвоенной скоростью ))). Получается что весь наш рынок характеризуется ценой нефти? это-ж писец....
iSERG
А у нас в пятницу был рост?
iSERG
Есть предположение что падать будем и в понедельник, посмотрите на график нефти - вечером завалились в большой минус... Но если завтра с утра нефть пойдет в плюс - продолжится пятничный рост!
РТС флаг отработал. Маржинальных лонгов нет. Определенность с политической ситуацией. Только успевай в маленькую ракету запрыгивать с утра.
ChivasRigal
ага, был под конец пятницы рост, отскочили хорошо
iSERG
ну вот и начали с ракеты к центру земли
iSERG
ну вот и начали с ракеты к центру земли
Только спокойствие! Или стопы придумали трусы?
Кстати, на фьюче РТС тройной дивер по ОВБ (на 15 мин).
IAM
Сбросить маму с поезда -2. Наверное.
pac
Кто что думает по Гидре,можно уже брать или еще свалится? :dnknow:
tatjana
рано, аппетит перебьют :1:
IAM
Посмотри Этот дурацкий космос, говорят - шедевр.
это не продолжение фильма "гребанное дно"?

:ха-ха!:
(с)перто
pac
если это дно - зашибись, а то лонганул как раз на все депо сбер вчера в начале дня :безум: очень таки неудачно :biggrin:

сегодня гэп вверх похоже будет
iSERG
сегодня гэп вверх похоже будет
+0,22%)))))