На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Alex5 требовал от меня некоторых экспериментальных исследований рынка. Будем считать, (имхо) что я их предоставил,С интересом прочитал текст по Вашей ссылке. Там все-таки упоминается о существовании систем выигрывающих у индекса. Кроме того, исследование по-видимому проводилось на западном рынке, где (если не ошибаюсь) накладные расходы по операциям значительно выше, что снижает доходность. В качестве контрпримера по российскому рынку (ММВБ) хочу сослаться на конкурс МТС идущий в ФИНАМе:
http://www.finam.ru/investor/cntreadnews31923/default.asp
Утверждается, что по результатам первого месяца 93.44% МТС (171 из 183) показывают результат лучше индекса.
подскажите, пожалуйста, где можно приобрести книги по инвестированию У.Баффета?
подскажите, пожалуйста, где можно приобрести книги по инвестированию У.Баффета?В книжном магазине спрашивали?
Многие брокеры торгуют финансовой литературой. Подробнее смотрите здесь: http://www.broker.bdmi.ru/
Многие брокеры торгуют финансовой литературой. Подробнее смотрите здесь: http://www.broker.bdmi.ru/Форум начат прекрасно, а оконцовочка все изменила =)
Наверное все рзобрались с ситуацией и сидят торгуют на форексе.
А скорее всего все поняли, что на форексе надо тоже работать, легких денег здесь тоже нет, и пошли искать другое занятие.
А скорее всего все поняли, что на форексе надо тоже работать, легких денег здесь тоже нет, и пошли искать другое занятие.
Сейчас читают
Ситуация в России. (часть 2)
252259
995
Красивые и счастливые мамочки 2012 года (часть 19)
318884
1000
Аренда квартир (часть 22)
266387
1001
Наверное все рзобрались с ситуацией и сидят торгуют на форексе.Это точно! На самом деле на форексе нужно очень много работы проделовать!!! Совершенстоваться нужно постоянно!
А скорее всего все поняли, что на форексе надо тоже работать, легких денег здесь тоже нет, и пошли искать другое занятие.
Первоначально у меня все как-то складывалось интуитивно. Я зарабатывал легко , а поистечении какого-то времени, я слил большой депозит и понял, что нужно принимать какую-то стратегию. Записался на курсы, набрал литературы и оказывается это намного интереснее, чем интуиция=)
не все так уж однозначно есть люди которые работают и с положительным результатом
http://tradgo.com/
http://tradgo.com/
Многое написано тут.Конечно! И на центральный рынок за помидорами тоже ходить вредно - надурят. Вся жизнь сплошное отрицательное мат. ожидание.
В общем - это игра с отрицательным математическим ожиданием.
По законам физики энтропия повышается. Тогда как объяснить что вы живете и думаете?
Я не люблю кошек.... Наверное ты просто не умеешь их готовить?
У меня пока нет лекса или хаммера, нет своего коттеджа, но я уже долго живу за счет форекса.
не все так уж однозначно есть люди которые работают и с положительным результатомРазумеется эти люди есть. Вот только представим себе игру с нулевой суммой - красное-чёрное (валютный рынок именно таков). И депозитом у одного игрока 1000 000 и 10 000 у другого. Лот по 1 000. Вероятность того, что владелец значительно меньшего депозита уйдёт без копейки очень высока. Поэтому, даже если представить что второму игроку везёт больше и его карта выпадает в 55% случаев - то всё равно вероятность уйти без копейки значительно превышает возможности выигрыша. Потому что игрок с меньшим депозитом рискует 1/10 своего капитала, а второй 1/1000. Дальше есть он начинает применять плечи - тем самым рискуя практически всем депо. Т.е. выигрывать можно - но чем это отличается от казино? Разбрендовочка - для интеллектуалов Forexclub, с "иллюзией контроля" в виде кнопочек "купить"и "продать" (естественно эти позиции никто никуда не выносит в реальности, но это не важно), для народа не желающего морочиться - казино и напёрстки.
Поэтому главный вопрос - это размер депо и минимальные плечи с которыми работают данные конторы.
PS Никоим образом не покушаюсь на успех slogno. Технический анализ не признаю.
таких как slogno тоже достаточно....
а ваще высказывание основано не на теханализе?
а ваще высказывание основано не на теханализе?
Присоединяюсь, ТЕХАНАЛИЗ - ЛЖЕНАУКА, что я пытаюсь донести уже весь этот топик.
Присоединяюсь, ТЕХАНАЛИЗ - ЛЖЕНАУКА, что я пытаюсь донести уже весь этот топик.А пояснить можете? Просветить нас в чем же он ТЕХАНАЛИЗ- ЛЖеНаука?
Лично я не признаю фундаментальный анализ. Исходя из практики и примера вчерашнего полета ФУНТА!!! По теханализу он шел правильно., но вот по фундаментальному, извините!!!не все так уж однозначно есть люди которые работают и с положительным результатомРазумеется эти люди есть. Вот только представим себе игру с нулевой суммой - красное-чёрное (валютный рынок именно таков). И депозитом у одного игрока 1000 000 и 10 000 у другого. Лот по 1 000. Вероятность того, что владелец значительно меньшего депозита уйдёт без копейки очень высока. Поэтому, даже если представить что второму игроку везёт больше и его карта выпадает в 55% случаев - то всё равно вероятность уйти без копейки значительно превышает возможности выигрыша. Потому что игрок с меньшим депозитом рискует 1/10 своего капитала, а второй 1/1000. Дальше есть он начинает применять плечи - тем самым рискуя практически всем депо. Т.е. выигрывать можно - но чем это отличается от казино? Разбрендовочка - для интеллектуалов Forexclub, с "иллюзией контроля" в виде кнопочек "купить"и "продать" (естественно эти позиции никто никуда не выносит в реальности, но это не важно), для народа не желающего морочиться - казино и напёрстки.
Поэтому главный вопрос - это размер депо и минимальные плечи с которыми работают данные конторы.
PS Никоим образом не покушаюсь на успех slogno. Технический анализ не признаю.
Вы так рассуждаете, после того как слили сколько депозитов?
Просветить нас в чем же он ТЕХАНАЛИЗ- ЛЖеНаукаПотому что гладиолус ... Объясните сначала какие фигуры и волны "Е...оначчи" можно вырисовывать при игре в орялку?
Про слив депо - периодически это делаю, получая удовольствие, в казино правда.
Из терминалогии Вам не могу сказать что-то через чур заумно-правильное, это не в моем стиле. Мне достаточно знать что такое линия тренда и по свечному анализу - звезда, молот, перевернутый молот и т.д. И при всех моих обширных знаний, я за всю историю работы на форексе слил только 2 депозита. На сегодняшний день, я понимаю тех кто сливает свои депо ... а почему, да потому что не прочувствовали что такое спекуляции на валютном рынке.Просветить нас в чем же он ТЕХАНАЛИЗ- ЛЖеНаукаПотому что гладиолус ... Объясните сначала какие фигуры и волны "Е...оначчи" можно вырисовывать при игре в орялку?
Про слив депо - периодически это делаю, получая удовольствие, в казино правда.
Живу за счет валютного рынка, на протяжении 3-х месяцев.
P/S завязал ходить в казино, тогда когда понял , что оно вообще не нужно, даже для развлечений, лучше впляс уйти в какой-нибудь клубнячок и опосля в баню - бильярд, настольный теннис с веселой компанией!!!
Живу за счет валютного рынка, на протяжении 3-х месяцев.Три месяца - это не показатель. Вот когда три года будет стабильно приходить прибыль...
Я считаю это только начало.!!! У меня нет страха ошибится! )Живу за счет валютного рынка, на протяжении 3-х месяцев.Три месяца - это не показатель. Вот когда три года будет стабильно приходить прибыль...
---...Назовите пожалуйста хоть одну солиднуб международную биржу?
Если уж работать на форексе, то надо это делать непосредственно самому и без "посредников", купив место на солидной международной бирже. Вот только стоит это крайне недешево...
ДержитеНу что ж, очень грустно.
тута
и тута
здеся
и тут еще
тут
тут, ну и далее по топику была долгая дискуссия
Спросили у математика: "Какова вероятность встретить в Новосибиске жирафа?"
Тот сел, обсчитал, через полчаса дает ответ: "вероятность 0.73% зимой, 1,24% летом и 3,79% во время гастролей цирка."
Спросили блондинку о том же. Она отвечает:"50%"
Резонный вопрос: "Почему?"
"Ну это же элементарно либо стоп лосс, либо тейк профит".
Самое смешное,что если у вас профит больше в два раза стопа вы даже не зная теханализа будете прибыль получать. Не только прочитано в умных книжках, но и проверено на собственном счету.
Да, кстати, в математике существует куча методов, которые могут сказать является ли случайной статистика по событиям. И уже давно доказано, что не явяется. (Правда, доказательства видел только для графика фунта и тут у вас простор для заявлений, что уж евро-то точно случайно движется!)
А теханализ, извините, кроме статистики 50 на 50 это единственное, что помогает заработать. Кроме случаев, если человек запрограммирован на неудачу.
У меня есть моя самодельная програмка - моя гордость в которую пишешь торговую тактику скриптом, загружаешь реальные данные и подгоняешь тактику на исторических данных
Попробовал, смоделировал следующий механизм.
Описание модели:
Цена входа определяется как цена открытия плюс минус некоторый процентный корридор(от цены открытия) - L.
Далее торговая тактика: в случае если достигаем нижней границы корридора то делаем покупку(для нижней шорт продажа, с закрытием в конце дня) с целью - верхняя граница корридора, стоп лосс на цене покупки минус L. Т.е. получается как раз те условия что вы сказали. Профит в два раза выше стопа. Если обе сделки совершаются с прибылью, то далее опять выставляется точно тот же корридор, если убыток, то закрывается по стопу и в этот день больше не торгуется. В случае если был шорт, то закрывается в конце торгового дня.
Весь этот заложил в комп(включая комиссии). Затем загрузил пятиминутку по Лукойлу с самого начала года. Сделал расчет с начала года, для разных L. Получил наибольшую прибыль - около 5% с начала года при L = 0.62%. Не густо и похоже на подгонку.
Тот же метод с L=0.62% был протестирован на отрезке март. Там показал убыток -13% за месяц. С другой стороны величина L=1,2% показала хорошую прибыль около 20% на этом мартовском отрезке.
Вывод: По моему та же игра в ромашку что и всегда, попробуй угадать размер корридора, при одних и тех же данных могут быть как прибыли так и убытки на разных отрезках.
Про математические методы я знаю, если заложить исторические данные цен по тому же лукойлу с 1998 г., то появляется что то похожее на распределение Пуассона с широкой дисперсией. Это ничего мне не дает, т.к. такое распределение лишь подтверждает случайность.
Если закладывать статистику движения цен в процентах,(т.е. статистику в виде например пятиминутного изменения - 0,0,1%,0,1%,-0,5%...) то получается опять распределение Пуассона с центром в нуле(почти в нуле на самом деле незначительная положительная величина около +10^-4 %- десятитысячная доля процента, но это лишь означает что вверх цена идет все таки чуточку чаще чем вниз, но это и так можно было сказать, ведь с 1998 г. цена несколько подросла)
Поэтому смею предположить что про доказанность "неслучайной" статистики вы чего то придумали
Попробовал, смоделировал следующий механизм.
Описание модели:
Цена входа определяется как цена открытия плюс минус некоторый процентный корридор(от цены открытия) - L.
Далее торговая тактика: в случае если достигаем нижней границы корридора то делаем покупку(для нижней шорт продажа, с закрытием в конце дня) с целью - верхняя граница корридора, стоп лосс на цене покупки минус L. Т.е. получается как раз те условия что вы сказали. Профит в два раза выше стопа. Если обе сделки совершаются с прибылью, то далее опять выставляется точно тот же корридор, если убыток, то закрывается по стопу и в этот день больше не торгуется. В случае если был шорт, то закрывается в конце торгового дня.
Весь этот заложил в комп(включая комиссии). Затем загрузил пятиминутку по Лукойлу с самого начала года. Сделал расчет с начала года, для разных L. Получил наибольшую прибыль - около 5% с начала года при L = 0.62%. Не густо и похоже на подгонку.
Тот же метод с L=0.62% был протестирован на отрезке март. Там показал убыток -13% за месяц. С другой стороны величина L=1,2% показала хорошую прибыль около 20% на этом мартовском отрезке.
Вывод: По моему та же игра в ромашку что и всегда, попробуй угадать размер корридора, при одних и тех же данных могут быть как прибыли так и убытки на разных отрезках.
Про математические методы я знаю, если заложить исторические данные цен по тому же лукойлу с 1998 г., то появляется что то похожее на распределение Пуассона с широкой дисперсией. Это ничего мне не дает, т.к. такое распределение лишь подтверждает случайность.
Если закладывать статистику движения цен в процентах,(т.е. статистику в виде например пятиминутного изменения - 0,0,1%,0,1%,-0,5%...) то получается опять распределение Пуассона с центром в нуле(почти в нуле на самом деле незначительная положительная величина около +10^-4 %- десятитысячная доля процента, но это лишь означает что вверх цена идет все таки чуточку чаще чем вниз, но это и так можно было сказать, ведь с 1998 г. цена несколько подросла)
Поэтому смею предположить что про доказанность "неслучайной" статистики вы чего то придумали
доказанность "неслучайной" статистикиОсобенно эта "неслучайность" наблюдается когда трейдер UBS или Дойче плучает распоряжение от Форд перевести выручку Европейского отделения в доллары, потом идёт на обед
Самое смешное,что если у вас профит больше в два раза стопа вы даже не зная теханализа будете прибыль получать.И совсем не смешно станет когда Вы поймете что до стопа, который в два раза ближе, цена достает намного чаще чем до профита, плюс спред.
Не все так просто
Я это прекрасно понимал, когда начал проверять на счету. Но на проценте риска в 1.5% за месяц поднять 30%, торгуя на 8 парах раз в сутки, и этот результат держался в течении всех трех месяцев проверки - это лучшее доказательство.
А ваше опасение должно учитываться лишь в одном - размер профита должен помещаться в среднедневной волатильности.
А ваше опасение должно учитываться лишь в одном - размер профита должен помещаться в среднедневной волатильности.
У меня есть моя самодельная програмка - моя гордость в которую пишешь торговую тактику скриптом, загружаешь реальные данные и подгоняешь тактику на исторических данныхУважаю людей так глубоко залазиющих в программирование. Но сам предпочитаю пользоваться не самодельными вещами, а инструментами, разработанными специально для этого: Rumus 2, MetaTrader4 на худой конец Metastock. Там учитывают не только спреды и комиссии, но и варианты установки ордеров прокальзывание и проч. и проч. и проч..
Только трейдер, который анализировал торговлю и тесты на программе, быстро должен понять, что во-первых, как раз свою психологию, вызывающую ошибкии субъективность принятия решения, так он не проверит, во-вторых, даже не поймет, что заложив алгоритм в программу может иметь в виду под сигналами неможко не то и это приведет к большому различию.
Попробовал, смоделировал следующий механизм.Неясно по какому принципу выбиралась ширина коридора. Прирост чего происходил? Хода в пунктах, депозита? Если депозита, какая степень риска использовалась?
Описание модели:
Цена входа определяется как цена открытия плюс минус некоторый процентный корридор(от цены открытия) - L.
Далее торговая тактика: в случае если достигаем нижней границы корридора то делаем покупку(для нижней шорт продажа, с закрытием в конце дня) с целью - верхняя граница корридора, стоп лосс на цене покупки минус L. Т.е. получается как раз те условия что вы сказали. Профит в два раза выше стопа. Если обе сделки совершаются с прибылью, то далее опять выставляется точно тот же корридор, если убыток, то закрывается по стопу и в этот день больше не торгуется. В случае если был шорт, то закрывается в конце торгового дня.
Весь этот заложил в комп(включая комиссии). Затем загрузил пятиминутку по Лукойлу с самого начала года. Сделал расчет с начала года, для разных L. Получил наибольшую прибыль - около 5% с начала года при L = 0.62%. Не густо и похоже на подгонку.
Тот же метод с L=0.62% был протестирован на отрезке март. Там показал убыток -13% за месяц. С другой стороны величина L=1,2% показала хорошую прибыль около 20% на этом мартовском отрезке.
Вывод: По моему та же игра в ромашку что и всегда, попробуй угадать размер корридора, при одних и тех же данных могут быть как прибыли так и убытки на разных отрезках.А что вы хотели доказать используя распределение Пуассона? Или это новый метод нахождения корреляции?
Про математические методы я знаю, если заложить исторические данные цен по тому же лукойлу с 1998 г., то появляется что то похожее на распределение Пуассона с широкой дисперсией. Это ничего мне не дает, т.к. такое распределение лишь подтверждает случайность.
Если закладывать статистику движения цен в процентах,(т.е. статистику в виде например пятиминутного изменения - 0,0,1%,0,1%,-0,5%...) то получается опять распределение Пуассона с центром в нуле(почти в нуле на самом деле незначительная положительная величина около +10^-4 %- десятитысячная доля процента, но это лишь означает что вверх цена идет все таки чуточку чаще чем вниз, но это и так можно было сказать, ведь с 1998 г. цена несколько подросла)
Поэтому смею предположить что про доказанность "неслучайной" статистики вы чего то придумали
Применяя вашу методику, можно взять любую ограниченную область, измерить по какому угодно праметру, и с "удивлением" обнаружить что в любой ограниченной области можно найти "центр тяжести" и некое распределение плотностей вокруг него. Ну так извините - вы найдете именно то, что хотите найти. Только вывод, что в том, что вы измеряли, нет закономерностей более чем странный.
Кстати, по поводу распределения Пуассона. Ведь несмотря на то, что оно есть в явлениях статистической физики, у энтих гадов физиков хватает наглости пытаться найти законы конвекции, переноса тепла, и прочее, вплоть до законов межьядерного взаимодействия.
Ширина корридора - L, постоянная на весь период расчета. Эта величина перебиралась в диапазоне от 0,05%(меньше смыла нет из за комиссий) до 3% с шагом 0.01% с целью найти такое значение корридора при котором будет максимальная прибыль. Так на интервале с начала года, максимальная прибыль была расчитана на величине корридора 0.62%.
===П.С.
Сорри перепутал, иногда путаю имена математиков. Я имел в виду Гауссовское распределение (нормальное) а не Пуассона.
А хотел я увидеть что, например самое вероятное отклонение цена на пятиминутках - это например на 0,1%. Т.е. тогда бы я увидел два пика на +0,1 и на -0,1. Ну или еще какую нибудь красивую картинку, из вида которй можно было бы что то выгодать.
===П.С.
Сорри перепутал, иногда путаю имена математиков. Я имел в виду Гауссовское распределение (нормальное) а не Пуассона.
А хотел я увидеть что, например самое вероятное отклонение цена на пятиминутках - это например на 0,1%. Т.е. тогда бы я увидел два пика на +0,1 и на -0,1. Ну или еще какую нибудь красивую картинку, из вида которй можно было бы что то выгодать.
Может имеет смысл поторговать по тренду. Торговля в коридоре требует гораздо большего искусства и лучших навыков. Как тут товарищ выше отмечал, нет ничего лучше трендовых линий, особенно для малых таймфреймов.
В последнее время с экранов ТВ очень много стало передач от Финамов, Троек, БКСов, где они стали хвалить форекс и поливать грязью дилинговые центры.
Интересно, это от недостатка прибылей по акциям, или им сказали "фас"?
Интересно, это от недостатка прибылей по акциям, или им сказали "фас"?
FXClubdefender
junior
Внимание! В Новосибирске 30 мая в 16-30 и 31 мая в 12-30 (последние выходные мая) проводится конференция трейдеров Сибири. В эти дни Вениамин Ильтузарович Сафин расскажет о стратегии«5 баллов за успех» и презентует новую торговую систему «Деньги в конвертах». Естественно, в перерывах будет возможность пообщаться и завести новые знакомства. Событие подобного масштаба в Новосибирске не было уже несколько лет! По отзывам трейдеров, посещавших предыдущее мероприятие, такая встреча дает мощный стимул двигаться и развиваться дальше, нарабатывать новые инструменты для заработка на рынке Форекс. Посетив это мероприятие, вы продвигаетесь еще на одну ступеньку в вашем профессиональном росте.
В трейдинге очень важно общение с единомышленниками и мест их обретения очень мало, а здесь вы сможете найти себе друзей по увлечению и стилю жизни.
Вашему вниманию будет предложена стратегия для торговли внутри дня, получившая 1 место на выставке «ForexExpo» в 2008, а также новинка, использующая более крупные масштабы для торговли, что позволяет комфортно торговать на 4 часовых свечах.
Осталось только купить билет – каждый день стоит 1000 рублей – мы специально не поднимали цену по отношению к обычным расценкам на посещение мастер классов. Но помните, что количество мест ограничено! Билеты продаются в офисе Новосибирского филиала, вопросы по телефону (383) 227-02-15.
В трейдинге очень важно общение с единомышленниками и мест их обретения очень мало, а здесь вы сможете найти себе друзей по увлечению и стилю жизни.
Вашему вниманию будет предложена стратегия для торговли внутри дня, получившая 1 место на выставке «ForexExpo» в 2008, а также новинка, использующая более крупные масштабы для торговли, что позволяет комфортно торговать на 4 часовых свечах.
Осталось только купить билет – каждый день стоит 1000 рублей – мы специально не поднимали цену по отношению к обычным расценкам на посещение мастер классов. Но помните, что количество мест ограничено! Билеты продаются в офисе Новосибирского филиала, вопросы по телефону (383) 227-02-15.
slogno
activist
Прикольно, я по книжкам Сафина учился форексу. Судя по высказываниям на ФК-шном форуме довольно язвительный дядька.
Этот товарищ про свой "5 баллов за успех" рассказывает с 2005-го года. Пора уже ему дружно сказать - БАЯН
А почему баян? Вполне разумная стратегия. Тода уж торговля по тренду - тоже баян.
Кстати, проверил его "деньги в конвертах" на истории. Вроде рабочая стретеджи. Так что Сафин респект!
Опубликуйте проверку в виде табличного фалика, глянуть
Гарантии при доверительном управлении на форексе
...в мае 2007 года заключила ... договор о доверительном управлении с суммой 20 тыс. долларов.
В результате биржевой игры к июлю 2007 года остаток денежных средств на счете составил всего 144 доллара.
...в соответствии с договором, трейдер несет полную материальную ответственность на сумму, превышающую 30% величины первоначального депозита...
...в иске к трейдеру отказано...
...в мае 2007 года заключила ... договор о доверительном управлении с суммой 20 тыс. долларов.
В результате биржевой игры к июлю 2007 года остаток денежных средств на счете составил всего 144 доллара.
...в соответствии с договором, трейдер несет полную материальную ответственность на сумму, превышающую 30% величины первоначального депозита...
...в иске к трейдеру отказано...
не все так уж однозначно есть люди которые работают и с положительным результатомДорогой Кляус. А Вы сами в профит? или в лось? С учётом не столько математического ожидания, а сколько большего соответствия с казино, профит на ФОРЕКС под большим сомнением
http://tradgo.com/
Опубликуйте проверку в виде табличного фалика, глянутьПрошу прощения за отсутствие. Результаты в файлике.
Серега "Stalker". Если здесь тусуешься - отзовись. Что-то сотик не отвечает.
Инвестор нарисовался, мне не нужен, могу к тебе послать.
Как, кстати, на Алтай съездили?
Инвестор нарисовался, мне не нужен, могу к тебе послать.
Как, кстати, на Алтай съездили?
ННП
Комрады, подскажите, пожалуйста, человеку, имеющему интерес к т.н. доверительному управлению на рынке "Форекс" -
1) отдав в управление трейдеру определенную сумму, скажем, 70 000 руб. - какой может быть средневзвешенный ежемесячный доход, с учетом комиссии трейдеру.
2) дайте совет, неискушенному в этих вопросах человеку, как наилучшим образом поступить в вопросах доверительного управления трейдеру на рынке Форекс и обезопасить себя от полного обнуления?
Комрады, подскажите, пожалуйста, человеку, имеющему интерес к т.н. доверительному управлению на рынке "Форекс" -
1) отдав в управление трейдеру определенную сумму, скажем, 70 000 руб. - какой может быть средневзвешенный ежемесячный доход, с учетом комиссии трейдеру.
2) дайте совет, неискушенному в этих вопросах человеку, как наилучшим образом поступить в вопросах доверительного управления трейдеру на рынке Форекс и обезопасить себя от полного обнуления?
По первому вопросу: 70 000 руб вряд ли кто возьмет в управление. Если работать обычным риском в 5% по сделке, то за месяц будет 20-30% прибыли. На мелких суммах обычно делится 50% на 50%. Ну и посчитайте, что получится в итоге. Ни инвестору, ни трейдеру не интересно. Можно кому нибудь на консолидированный счет, где эта сумма просто разбавит полный капитал, но рисково!! Обычно на консолидированный счет дают только проверенному трейдеру, а то слишком много лохотрона с этим. А со своего счета снять можешь только сам, мошенничества не будет, нарваться можно только на малограмотность трейдуна. Опять таки на своем счету можно ограничения потерь на трейдера ввести, правда не во всех конторах такой сервис есть. В Форекс Клубе называется "инвестор бокс".
По второму вопросу: Обезопасить себя от слива можно только опытом торговли. А в этом процессе всех кого знаю, поначалу имели сливы. Даже баловство на учебных счетах плохо помогает.
По второму вопросу: Обезопасить себя от слива можно только опытом торговли. А в этом процессе всех кого знаю, поначалу имели сливы. Даже баловство на учебных счетах плохо помогает.
дайте совет, неискушенному в этих вопросах человеку, как наилучшим образом поступить в вопросах доверительного управления трейдеру на рынке Форекс и обезопасить себя от полного обнуления?Наилучший путь - самому подучиться и начать торговать
Из всех механизмов доверительного управления на FX мне больше всего нравятся ПАММ-счета в Альпари. Там сама технология предоставления денег в ДУ другому трейдеру защищает Вас от неторговых рисков. А от торговых, к сожалению, не защищает. На сайте можно ознакомиться со стратегиями и их показателями, а затем выбрать для себя что-то приемлемое. Сам я ПАММ-счетами не пользуюсь.Кстати, проверил его "деньги в конвертах" на истории. Вроде рабочая стретеджи. Так что Сафин респект!Не знаю-не знаю. Ключевые слова: "Вроде рабочая стратегия".
Если проверили систему на масштабе год-два, да еще в ручном режиме, это ни о чем не говорит.
Сам я Сафину не доверяю. Объясню причину. Вышла недавно у них книга "Японские свечи". Автор - Ю. Яценко, под редакцией Сафина. Сафин там клепает ТС, основанные на индикаторе японских свечей, одну за другой. Потом приводит примеры, как эти стратегии себя показывают. Что характерно, практически все прибыльные.
Я, когда этот вопрос внимательнее стал изучать, запрограммировал все эти стратегии на MQL, благо ничего сложного. Прогнал на дневных свечах за 10 лет. И ничего хорошего не увидел. То есть вообще ничего хорошего. После этого появились обоснованные сомнения и в "5 баллах", и в "Деньгах в конвертах".
Так что - доверяй, но проверяй.
Skolovenin
member
...Я, когда этот вопрос внимательнее стал изучать, запрограммировал все эти стратегии на MQL, благо ничего сложного....Давно я не заходил... некогда особо на форумах сидеть... Да и не любитель срачь и споры постоянные читать)))
А тут зашёл сегодня глянуть курс в обменниках на фин.нгс, смотрю - в последних обсуждениях раздела тема всплыла... Глянул - за год (последний раз заходил сюда) 10 страниц только накатали.... Ладно это лирика.У меня к Вам вопрос, Малкович, не могли бы Вы сделать простую вещь для МТ4. Хотел бы такой индикатор или вернее скрипт, видимо. В общем суть такая: к каждой свече (произвольный масштаб), допустим на недельном или месячном, я вбиваю значение (ручками), а МТ4 по моим данным просто строит график в окошке ниже. Типа как индикатор выглядит, но только данные я сам вбиваю каждый раз. Зачем это надо? Например чтобы вбить макроэкономические данные и посмотреть динамику изменения этих данных вместе с динамикой изменения котировок в графическом виде. Как я догадываюсь, это буквально элементарно и быстро программируется. Но я тут абсолютно не силён. Поэтому прошу содействия.
Можно в личку ответить на всякий случай, т.к. захожу редко.Вот как раз наоборот не верю никаким компьютерным тестированиям. Конечно, зависит от качества тестера, но ни на Метастоке, ни на МТ4 не видел при последующей проверке тестов реального подтверждения сигналов. Везде свои глюки.
Но раз уж вы протестировали на МТ4, файл ручного тестирования сравнивали, делали какие-то выводы, нашли сделки, закрытые не по тестеру и наоборот? А так это трепотня. Особо интересует, раз уж вы тестировали учет свечных моделей, механизм выставления стопов и тейк профитов. В книге про это не говорится, значит, наверняка что-то свое допридумывали.
Я файл выложил по нему можно спорить, доказывать правоту. По словам можно только понты гнать.
И еще, раз уж речь зашла о PAM счетах - есть кто-нибудь зарабатывающий на них? Или опять проблемы - интернет упал, электричество исчезло, вовремя стоп не сработал? Возни с ними столько же как и с реальной торговлей.
Но раз уж вы протестировали на МТ4, файл ручного тестирования сравнивали, делали какие-то выводы, нашли сделки, закрытые не по тестеру и наоборот? А так это трепотня. Особо интересует, раз уж вы тестировали учет свечных моделей, механизм выставления стопов и тейк профитов. В книге про это не говорится, значит, наверняка что-то свое допридумывали.
Я файл выложил по нему можно спорить, доказывать правоту. По словам можно только понты гнать.
И еще, раз уж речь зашла о PAM счетах - есть кто-нибудь зарабатывающий на них? Или опять проблемы - интернет упал, электричество исчезло, вовремя стоп не сработал? Возни с ними столько же как и с реальной торговлей.
Если работать обычным риском в 5% по сделке, то за месяц будет 20-30% прибыли.20 - 30% процентов прибыли? Просто был в "Альпари", разговаривал там по поводу ПАММ счетов - мне ответили, что 100% годовых по этим ПАММ счетам - это очень хороший результат, а здесь 20 - 30% в месяц? Или я что то не так понимаю
На мелких суммах обычно делится 50% на 50%.Не совсем понял. В рублях - сколько это будет в месяц, исходя из 70 000?
И вообще, какая нужна минимальная сумма, чтобы, как Вы говорите, было и трейдеру и инвестору интересно.
Вот как раз наоборот не верю никаким компьютерным тестированиям.Стратегии, которые не подтверждаются компьютерным тестированием - это как раз и есть трепотня.
ТОП 5
2
3
4