На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Logik888
activist
Менеджмент, маректинг, бизнесы...Ок, Антон, если Вам этого не надо, ждем Вашего хорошего продукта. Готовим деньги
AntColonel
veteran
Ок, Антон, если Вам этого не надо, ждем Вашего хорошего продукта. Готовим деньгиНе воспринимайте всё так близко. В моих словах доля сарказма. Просто для меня еще с института все эти вещи были обыкновенной болтологией.
Я по жизни имел больше отношения к силовым структурам. Там все четко, без особых словесно-менеджерских изысков. И когда людей принимают на работу на основании ролевых игр аля "Продайте мне ручку" или "Я сосед, попробуйте оставить мне собаку", я смеюсь, ибо к жизни это не имеет ровным счетом никакого отношения.
А моя сентенция говорила о том, что я скорблю об отсутствии у меня уверенных программистских знаний. Это действительно важная вещь. А "кирпич" Макконелла и Брю под знатным названием "Экономикс" нахрен никому не нужен для жизни. Правда, попадались люди, которые на примере сферического коня в вакууме (зачеркнуто) модели совершенной конкуренции пытались мне объяснить, как должен быть устроен мир. Думается, имели по макроэкономике 5+.
AntColonel
veteran
РИ (фьючерс на индекс РТС)
Единственный толковый и очевидный паттерн в РИ ожидал нас вчера уже на первых 30 минутах торгов. Он был реализован по первой цели. До точной цифры цены не дошли, но как известно, тэйк-профиты выставлять следует на некотором расстоянии до цели.
Весь день фьючерс ходил в узком коридоре, ограниченно 2-мя стандартными отклонениями от основной средневзвешешнной. По сантименту стабильной направленности не присутствовало.
Лишь ближе к закрытию основной сессии цены уверенно поползли вверх, однако паттерн на вход не было.
За эту неделю проторгован серьезный ценовой диапазон 143000-144000. Стоит ожидать выхода из него.
Уровень текущей недели сформировали в районе 143250.
Также отмечу, что основной объем вчерашнего дня прошел в начале торгов в нижней части ценового диапазона. Здесь присутствовали активные покупки. Закрытие произошло выше.
Уровни на сегодня:
144000
143250
143000
138700
137000
132000
127400
Единственный толковый и очевидный паттерн в РИ ожидал нас вчера уже на первых 30 минутах торгов. Он был реализован по первой цели. До точной цифры цены не дошли, но как известно, тэйк-профиты выставлять следует на некотором расстоянии до цели.
Весь день фьючерс ходил в узком коридоре, ограниченно 2-мя стандартными отклонениями от основной средневзвешешнной. По сантименту стабильной направленности не присутствовало.
Лишь ближе к закрытию основной сессии цены уверенно поползли вверх, однако паттерн на вход не было.
За эту неделю проторгован серьезный ценовой диапазон 143000-144000. Стоит ожидать выхода из него.
Уровень текущей недели сформировали в районе 143250.
Также отмечу, что основной объем вчерашнего дня прошел в начале торгов в нижней части ценового диапазона. Здесь присутствовали активные покупки. Закрытие произошло выше.
Уровни на сегодня:
144000
143250
143000
138700
137000
132000
127400
-
РИ
-
AntColonel
veteran
Сбербанк
Сантимент снова заставляет искать в бумаге лонговые входы. Таковые не заставили себя ждать. Ближе к 12 часам нарисовали толковую точку "3". Чуть позже сформировали и лонговый паттерн. Однако позиция была закрыта по убыточному стопу. На последних минутах первая цель паттерна была исполнена, но сам паттерн к тому времени был отменен уходом цены за уровень стопа.
Аналогчино РИ Сбер всю неделю торгуется в узком диапазоне 93.3-94. Стоит ожидать сильного выхода. По классике можно ожидать выноса в районе 98.5 руб. Но я жду исполнения по второй цели среднесрочного лонгового паттерна на 95.5 руб.
Объем недели сформирован в районе 93.9 руб.
Уровни на сегодня:
100.5
97
95.5
94
93.9
93.5
93.3
91.55
89.9
86.8
Сантимент снова заставляет искать в бумаге лонговые входы. Таковые не заставили себя ждать. Ближе к 12 часам нарисовали толковую точку "3". Чуть позже сформировали и лонговый паттерн. Однако позиция была закрыта по убыточному стопу. На последних минутах первая цель паттерна была исполнена, но сам паттерн к тому времени был отменен уходом цены за уровень стопа.
Аналогчино РИ Сбер всю неделю торгуется в узком диапазоне 93.3-94. Стоит ожидать сильного выхода. По классике можно ожидать выноса в районе 98.5 руб. Но я жду исполнения по второй цели среднесрочного лонгового паттерна на 95.5 руб.
Объем недели сформирован в районе 93.9 руб.
Уровни на сегодня:
100.5
97
95.5
94
93.9
93.5
93.3
91.55
89.9
86.8
-
Сбербанк
AntColonel
veteran
Газпром
Газпром техничен.
Очень круто сработал объемный уровень 156 руб. Он был аккуратно протестирован копейка в копейку, после чего цена уверенно ушли вниз.
После 13 часов сформировали потенциальную точку "3" шортового паттерна. Здесь тест двух средневзвешенных, 50%-го уровня коррекции. Продажный сантимент поддерживал направленность паттерна. За пару часов паттерн был реализован по первой цели, обозначив лои дня.
Уровень текущей недели сформирован в районе 155.2 руб.
Уровни на сегодня:
161.3
158.9
157.1
156
155.2
152.05
150.6
146.7
Газпром техничен.
Очень круто сработал объемный уровень 156 руб. Он был аккуратно протестирован копейка в копейку, после чего цена уверенно ушли вниз.
После 13 часов сформировали потенциальную точку "3" шортового паттерна. Здесь тест двух средневзвешенных, 50%-го уровня коррекции. Продажный сантимент поддерживал направленность паттерна. За пару часов паттерн был реализован по первой цели, обозначив лои дня.
Уровень текущей недели сформирован в районе 155.2 руб.
Уровни на сегодня:
161.3
158.9
157.1
156
155.2
152.05
150.6
146.7
-
Газпром
Logik888
activist
Не воспринимайте всё так близко. В моих словах доля сарказма. Просто для меня еще с института все эти вещи были обыкновенной болтологией.Антон, нет проблем. Я Вас понял.
Я по жизни имел больше отношения к силовым структурам. Там все четко, без особых словесно-менеджерских изысков. И когда людей принимают на работу на основании ролевых игр аля "Продайте мне ручку" или "Я сосед, попробуйте оставить мне собаку", я смеюсь, ибо к жизни это не имеет ровным счетом никакого отношения.
А моя сентенция говорила о том, что я скорблю об отсутствии у меня уверенных программистских знаний. Это действительно важная вещь. А "кирпич" Макконелла и Брю под знатным названием "Экономикс" нахрен никому не нужен для жизни. Правда, попадались люди, которые на примере сферического коня в вакууме (зачеркнуто) модели совершенной конкуренции пытались мне объяснить, как должен быть устроен мир. Думается, имели по макроэкономике 5+.
В силовых структурах регламенты написаны кровью, какой уж там маркетинг.
С другой стороны "маркетологи" в большинстве своем сделали все, что бы обосрать слово Маркетинг.
Я практик и за маркетингом вижу конкретные дела и инструменты для бизнеса.
AntColonel
veteran
СИ (фьючерс на долл./руб.)
Баксорубль также техничен. Сантимент располагал к поиску лонговых входов. Лонговый паттерн был сформирован. Довольно толковый. Но на протяжении часа цены ходили в районе точки "3", тестирую 50% уровень коррекции. Короткие стопы могло по-выносить. Закончилось все резким восходящим движением. К сожалению, на нем цель достигнута не была. Но стоп в профитный безубыток переносился легко. Сначал после пробоя уровня точки "2", потом на пробое уровня 127%. В итоге цель по патерну была реализована.
Уровни на сегодня:
32990
32735
32600
32450
32170
31930
31820
31780
Баксорубль также техничен. Сантимент располагал к поиску лонговых входов. Лонговый паттерн был сформирован. Довольно толковый. Но на протяжении часа цены ходили в районе точки "3", тестирую 50% уровень коррекции. Короткие стопы могло по-выносить. Закончилось все резким восходящим движением. К сожалению, на нем цель достигнута не была. Но стоп в профитный безубыток переносился легко. Сначал после пробоя уровня точки "2", потом на пробое уровня 127%. В итоге цель по патерну была реализована.
Уровни на сегодня:
32990
32735
32600
32450
32170
31930
31820
31780
-
СИ
Сейчас читают
Умирают рыбки. Помогите
30652
38
как избавится от трубочника?
11381
10
Дискус-плюс(ж/м на Высоцкого)-топик для жильцов 2
119260
1000
tom.and.jerry
veteran
Че ни кто ни чего не пишет? Боитесь оторваться от терминала - пропустить разворот?
Антон, обещал во вторник порадовать нас эквити и тому прочее) Сидим - ждем...
Седня впервые торгонул фьючами ГП - чуток удачно. Хотя из за падения хоть на чем торгую - если угадаешь направление - будешь в плюсе
Антон, обещал во вторник порадовать нас эквити и тому прочее) Сидим - ждем...
Седня впервые торгонул фьючами ГП - чуток удачно. Хотя из за падения хоть на чем торгую - если угадаешь направление - будешь в плюсе
AntColonel
veteran
Антон, обещал во вторник порадовать нас эквити и тому прочее) Сидим - ждем...Отставить панику. Результаты получены. Осталось загнать все в ДОК и в ПДФ. Надеюсь, завтра выложу.
tom.and.jerry
veteran
Неее! Осталось начать получать прибыль!
Я готов)
Я готов)
Призрак_Биржи
veteran
Че ни кто ни чего не пишет? Боитесь оторваться от терминала - пропустить разворот?А что писать-то?)) Рынок зажат в узком коридоре. Падать не собирается. Всю неделю растёт рывками. Короче, обычное дело, рутина...
Антон, обещал во вторник порадовать нас эквити и тому прочее) Сидим - ждем...
Седня впервые торгонул фьючами ГП - чуток удачно. Хотя из за падения хоть на чем торгую - если угадаешь направление - будешь в плюсе
AntColonel
veteran
Неее! Осталось начать получать прибыль!Так, я подсуетился. Извольте.
Я готов)
Изучайте, выбирайте, озвучивайте.
Ссылка на стратегии: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
Призрак_Биржи
veteran
Фундаментальный труд!!! Снимаю шляпу)
Призрак_Биржи
veteran
Есть вопросы. По КС НЕО Сбер например:
1. Каков риск каждой сделки?
2. Каков размер открываемой позиции?
3. Какое максимальное количество убыточных сделок подряд допускает(выдаёт) стратегия?
4. Предусмотрены ли повторные входы? Если да, то сколько раз?
5. Производятся ли добавления к позиции по ходу рынка? Если да, то сколько раз и каким объёмом?
:)))
1. Каков риск каждой сделки?
2. Каков размер открываемой позиции?
3. Какое максимальное количество убыточных сделок подряд допускает(выдаёт) стратегия?
4. Предусмотрены ли повторные входы? Если да, то сколько раз?
5. Производятся ли добавления к позиции по ходу рынка? Если да, то сколько раз и каким объёмом?
:)))
AntColonel
veteran
Есть вопросы. По КС НЕО Сбер например:1. Риска нету. Как я указал, по этой стратегии нет стопов. Позиция будет сохраняться в течении 6 часовых свечей. На 6-ой будет выход в любом случае.
1. Каков риск каждой сделки?
2. Каков размер открываемой позиции?
3. Какое максимальное количество убыточных сделок подряд допускает(выдаёт) стратегия?
4. Предусмотрены ли повторные входы? Если да, то сколько раз?
5. Производятся ли добавления к позиции по ходу рынка? Если да, то сколько раз и каким объёмом?
:)))
2. 100% от капитала. Без плечей.
3. По данной стратегии на истории показана максимальная последовательность убыточных сделок в 8 единиц.
4. Повторных входов нет.
5. Добавлений к позиции нет.
За оценку спасибо!
Призрак_Биржи
veteran
Не считайте меня ретроградом, не бросайте в меня камни...))) Но...
Антон, ты ж знаешь, утверждение -"риска нет"- опасная хрень.
Где управление капиталом?
Сколько нужно потерять чтоб остановить торговлю?
При торговле фьючерсами, предусмотрен ли резерв средств под увеличение ГО биржей (для стратегий с переносом позиций)? Как это отразится на результативности?
))) Вот тля! Меня понесло...Будем считать это стресс-тестом твоих стратегий, если не возражаешь...
Антон, ты ж знаешь, утверждение -"риска нет"- опасная хрень.
Где управление капиталом?
Сколько нужно потерять чтоб остановить торговлю?
При торговле фьючерсами, предусмотрен ли резерв средств под увеличение ГО биржей (для стратегий с переносом позиций)? Как это отразится на результативности?
))) Вот тля! Меня понесло...Будем считать это стресс-тестом твоих стратегий, если не возражаешь...
AntColonel
veteran
Не считайте меня ретроградом, не бросайте в меня камни...))) Но...Под словами "риска нет" я подразумеваю тот факт, что в торговле по данной стратегии нет стопов. Ведь именно стопы подразумевают тот риск, который мы готовы нести в сделке. Здесь такого нет. Позиция будет закрыта исключительно в определенное время. Ни позже, ни меньше. Как показывает история, максимальная просадка, показанная по сделке (не по всему тестированию!) составила -11.21%. Опять же - это просадка. Это не значит, что позиция была закрыта с таким результатом. Это значит, что во время нахождения в позиции счет снижался на такую величину. При закрытии позиции результат был лучше.
Антон, ты ж знаешь, утверждение -"риска нет"- опасная хрень.
Где управление капиталом?
Сколько нужно потерять чтоб остановить торговлю?
При торговле фьючерсами, предусмотрен ли резерв средств под увеличение ГО биржей (для стратегий с переносом позиций)? Как это отразится на результативности?
))) Вот тля! Меня понесло...Будем считать это стресс-тестом твоих стратегий, если не возражаешь...
Сколько нужно потерять чтоб остановить торговлю? Тут каждый решает сам, я так думаю. Просадка по системе достигала максимума в -20.23%. Вот здесь и надо решать - устраивают ли вас такие возможные потери или нет.
На фьючах я торгую без плечей. Даже если я буду работать сразу с тремя инструментами на все депо, т.е. с двумя плечами, мне абсолютно плевать на увеличение ГО. Оно меня не коснется с такими плечами. Напоминаю, что на РИ около 10-11 плечей, на СИ - 28.
AntColonel
veteran
Всех с пятницей!
РИ (фьючерс на индекс РТС)
С утра нас ожидал резкий отскок вверх от проторгованного диапазона. Далее пошла коррекция и в 11:15 нарисовали потенциальную точку "3" лонгового паттерна на тестировании основной средневщвешенной. Однако позиция была в скором времени закрыта по стопу. Последовал очевидный разворот и уже в 13:55 нарисовали шикарнейшую точку "3" уже шортового паттерна. Здесь уже характерный тест хвостом свечи средневзвешенной и 50% уровня коррекции. Размах паттерн был довольно широк. Паттерн не исполнил свои цели, но дал возможность перенести стоп в профитную зону, которая покрыла убытки по первому заходу и дала хорошую прибыль.
Очень интересно вчера работал крупный товарищ с заявками в 50 000 лотов. Посмотрите, как ловко он обозначал направление движения фьючерса. Следуя его "рекомендациям", можно было двумя сделками взять около 3000 пунктов. Надо будет понаблюдать сегодня.
Фьючерс продолжает находиться в узком диапазоне 143300-144000. Вчера была предпринята попытка выхода вверх. По классике надо сделать такую же, но вниз. А потом с чистой совестью, высадив всех ненужных пассажиров, идти на обновление хаёв.
Уровни на сегодня:
144000
143400
143000
138700
137000
132000
127400
РИ (фьючерс на индекс РТС)
С утра нас ожидал резкий отскок вверх от проторгованного диапазона. Далее пошла коррекция и в 11:15 нарисовали потенциальную точку "3" лонгового паттерна на тестировании основной средневщвешенной. Однако позиция была в скором времени закрыта по стопу. Последовал очевидный разворот и уже в 13:55 нарисовали шикарнейшую точку "3" уже шортового паттерна. Здесь уже характерный тест хвостом свечи средневзвешенной и 50% уровня коррекции. Размах паттерн был довольно широк. Паттерн не исполнил свои цели, но дал возможность перенести стоп в профитную зону, которая покрыла убытки по первому заходу и дала хорошую прибыль.
Очень интересно вчера работал крупный товарищ с заявками в 50 000 лотов. Посмотрите, как ловко он обозначал направление движения фьючерса. Следуя его "рекомендациям", можно было двумя сделками взять около 3000 пунктов. Надо будет понаблюдать сегодня.
Фьючерс продолжает находиться в узком диапазоне 143300-144000. Вчера была предпринята попытка выхода вверх. По классике надо сделать такую же, но вниз. А потом с чистой совестью, высадив всех ненужных пассажиров, идти на обновление хаёв.
Уровни на сегодня:
144000
143400
143000
138700
137000
132000
127400
-
РИ
-
РИ
AntColonel
veteran
Сбербанк
В Сбере с утра было оптимистичное настроение, но сантимент упорно полз в отрицательную зону. А когда дополз, то тут уже подоспел и тест средневзвешенной от начала нисходящего движения. И тест уровня 61.8% коррекции. Налицо было формирование шортового паттерна. До цели он не дошел, но аналогично РИ дал возможность взять прибыль по передвинутому в безубыток стопу.
В Сбере также идет консолидация в узком диапазоне. Уровень 93.3 выступает каменной стеной для нисходящего движения.
Уровни на сегодня:
100.5
97
95.5
94
93.9
93.5
93.3
91.55
89.9
86.8
В Сбере с утра было оптимистичное настроение, но сантимент упорно полз в отрицательную зону. А когда дополз, то тут уже подоспел и тест средневзвешенной от начала нисходящего движения. И тест уровня 61.8% коррекции. Налицо было формирование шортового паттерна. До цели он не дошел, но аналогично РИ дал возможность взять прибыль по передвинутому в безубыток стопу.
В Сбере также идет консолидация в узком диапазоне. Уровень 93.3 выступает каменной стеной для нисходящего движения.
Уровни на сегодня:
100.5
97
95.5
94
93.9
93.5
93.3
91.55
89.9
86.8
-
Сбербанк
AntColonel
veteran
Газпром
Газпром с открытия особыми рывками вверх не увлекался. Торговался в узком коридоре. Но всему приходит конец. И бумага вместе с остальными поехала на юг. Был сформирован неочевидный шортовый паттерн. Тестов в точке "3" не было, но пробой объемника 155.2 совместно с отрицательным сантиментом можно было воспринять как сигнал к шорту. Первая цель паттерна была исполнена.
К концу торгов цена подошла уже снизу к объему недели 155.2 руб. Может получится классический тест после пробоя, что обещает нисходящее движение. Хотя в таком узком канале, когда делают ложные пробои, подобные вещи могут обмануть.
Уровни на сегодня:
161.3
158.9
157.1
156.2
156
155.2
150.6
146.7
Газпром с открытия особыми рывками вверх не увлекался. Торговался в узком коридоре. Но всему приходит конец. И бумага вместе с остальными поехала на юг. Был сформирован неочевидный шортовый паттерн. Тестов в точке "3" не было, но пробой объемника 155.2 совместно с отрицательным сантиментом можно было воспринять как сигнал к шорту. Первая цель паттерна была исполнена.
К концу торгов цена подошла уже снизу к объему недели 155.2 руб. Может получится классический тест после пробоя, что обещает нисходящее движение. Хотя в таком узком канале, когда делают ложные пробои, подобные вещи могут обмануть.
Уровни на сегодня:
161.3
158.9
157.1
156.2
156
155.2
150.6
146.7
-
Газпром
AntColonel
veteran
СИ (фьючерс на долл./руб.)
Баксорубль вчера очень порадовал своей техничностью, красотой движения.
После непродолжительного падения в начале торгов, фьючерс развернулся на огромном количестве крупных перекладок и пошел вверх. Локальным сопротивлением движению выступила средневзвешенная от хая среды. Цены ушли в коррекции аккурат на уровень 50%. Здесь же протестировали основную средневзвешенную дня и средневзвешенную от лоя дня. Подобный тройной тест является сильнейшим сигналом на вход. Тем же, кто постеснялся сделать это красиво, фьючерс дал еще один шанс - после неуверенного пробоя уровня точки "2" цены вернулись к той самой средневзвешенной от хая среды, которая совсем недавно выступила сопротивлением, и протестировали её уже сверху. Классика как она есть. Спустя некоторое время паттерн был уверенно реализован по первой цели, принеся добротный качественный профит.
Уровни на сегодня:
32990
32735
32600
32450
32170
31930
31870
31820
31780
Баксорубль вчера очень порадовал своей техничностью, красотой движения.
После непродолжительного падения в начале торгов, фьючерс развернулся на огромном количестве крупных перекладок и пошел вверх. Локальным сопротивлением движению выступила средневзвешенная от хая среды. Цены ушли в коррекции аккурат на уровень 50%. Здесь же протестировали основную средневзвешенную дня и средневзвешенную от лоя дня. Подобный тройной тест является сильнейшим сигналом на вход. Тем же, кто постеснялся сделать это красиво, фьючерс дал еще один шанс - после неуверенного пробоя уровня точки "2" цены вернулись к той самой средневзвешенной от хая среды, которая совсем недавно выступила сопротивлением, и протестировали её уже сверху. Классика как она есть. Спустя некоторое время паттерн был уверенно реализован по первой цели, принеся добротный качественный профит.
Уровни на сегодня:
32990
32735
32600
32450
32170
31930
31870
31820
31780
-
СИ
Призрак_Биржи
veteran
Я тебя услышал, Антон.
Проделана большая работа. Нужно немного времени всё осмыслить и передохнуть.
Стратегия вызывает массу вопросов. Но не вижу смысла устраивать полемику. Это твоё детище, тебе "растить и воспитывать"))
Проделана большая работа. Нужно немного времени всё осмыслить и передохнуть.
Стратегия вызывает массу вопросов. Но не вижу смысла устраивать полемику. Это твоё детище, тебе "растить и воспитывать"))
tom.and.jerry
veteran
Мне конечно понравилась стратежка
1. краткосрочная - КС_MD_HL_Сбербанк (вторая эквити) из-за просадки
2. среднесрочная - СС_2С_Сургут преф опять же из-за просадки
Ри на фоне остальный слабоватая)
У мечела лютая доходность! может потому что он последние годы пааааадает?
Антон, свой капитал планируется (или уже) вводится под какую либо систему?
Для меня предпочтительней сотрудничать на основе ДУ, чем на покупке сигналов - постоянно у компа не бываю, с собой носить бук не охото (правда можно сигналы по тел брокеру давать).
Вообщем надо пробывать...
1. краткосрочная - КС_MD_HL_Сбербанк (вторая эквити) из-за просадки
2. среднесрочная - СС_2С_Сургут преф опять же из-за просадки
Ри на фоне остальный слабоватая)
У мечела лютая доходность! может потому что он последние годы пааааадает?
Антон, свой капитал планируется (или уже) вводится под какую либо систему?
Для меня предпочтительней сотрудничать на основе ДУ, чем на покупке сигналов - постоянно у компа не бываю, с собой носить бук не охото (правда можно сигналы по тел брокеру давать).
Вообщем надо пробывать...
AntColonel
veteran
Антон, свой капитал планируется (или уже) вводится под какую либо систему?Я уже сижу жду КС_МД_HL_СИ, КС_MD_Res_РИ и Сбер первый
Для меня предпочтительней сотрудничать на основе ДУ, чем на покупке сигналов - постоянно у компа не бываю, с собой носить бук не охото (правда можно сигналы по тел брокеру давать).
Вообщем надо пробывать...
tom.and.jerry
veteran
Когда других начнешь "запускать"?
AntColonel
veteran
Когда других начнешь "запускать"?Ну я вот эти на краткосрок выбрал. Среднесрочные с понедельника буду просматривать.
tom.and.jerry
veteran
Я про других клиентов)Когда других начнешь "запускать"?Ну я вот эти на краткосрок выбрал. Среднесрочные с понедельника буду просматривать.
AntColonel
veteran
Я про других клиентов)Ааа... ну дык с понедельника и можно.
tom.and.jerry
veteran
Чукав сегодня с 50000 лотами по РИ негодует)
Да если посмотреть чуток "назад", у него кроме вчерашнего дня, тоже не так все благополучно складывалось с направлением тренда.
Одно впечатляет - так это средства на счете - 500млн)
Антон, разгоним до такого размера депошку мою?) Как и полагается - тебе 30%)))))
Да если посмотреть чуток "назад", у него кроме вчерашнего дня, тоже не так все благополучно складывалось с направлением тренда.
Одно впечатляет - так это средства на счете - 500млн)
Антон, разгоним до такого размера депошку мою?) Как и полагается - тебе 30%)))))
AntColonel
veteran
Антон, разгоним до такого размера депошку мою?) Как и полагается - тебе 30%)))))Надо к этому стремиться. Всего 12 удвоений. При стабильных 3% в день - это год работы
AntColonel
veteran
Всем хороших выходных. Традиционный обзор по пятнице с уровнями на понедельник.
РИ (фьючерс на индекс РТС)
С открытия торгов ситуация в РИ располагала к поискам шортовых входов - сантимент был за продавцами. Уже на 20-ой минуте мы получили потенциальную точку "3" - пошел тест основной средневзвешенной. Тест сработал на отлично. Цены пошли уверенно вниз. После пробоя точки "2" цены классически вернулись к этому уровню и протестировали его снизу. А уже дальше пошло исполнение первой цели паттерна. Хороший профит к пятничному обеда. Уже можно закрывать терминал и идти гулять.
В целом же реализовался мой пятничный прогноз с ложным пробоем проторгованного диапазона 143300-144000 вниз. После чего мы получили возврат цен обратно. Теперь логично бы выглядел выход на уровень 152000. Правда, тут есть нестыковки с поведением фьючерса на долл./руб., но об этом позже.
Особое внимание обращаю на структуру объемов в пятницу. На лоях, несмотря на короткую длительность нахождения, проторговали очень серьезный объем. Гистограмма уровня контрастно красная, что говорит о сильнейших активных продажах на данном уровне. Но цена не пошла ниже, а ушла сильно вверх. Т.е. продажи принимали на себя биды толковых знающих парней. Основной же объем дня сформировали на 142000. И здесь уже присутствовали активные покупки. Закрытие выше уровня.
Таким образом, налицо сильный интерес к фьючерсу на уровне 140500. Напомню, что это цена является локальным хаем, показанным 30 июля. Т.е. классический тест экстремума.
Также обращаю внимание, что для разворота не хватает очевидной так называемой кульминации покупок. Когда цены резкой свечой обновляют максимумы на ультра-объемах. Тот рекордный объем от второго августа еще не распределен.
Уровни на понедельник:
144000
143400
143000
142000
138700
137000
132000
127400
РИ (фьючерс на индекс РТС)
С открытия торгов ситуация в РИ располагала к поискам шортовых входов - сантимент был за продавцами. Уже на 20-ой минуте мы получили потенциальную точку "3" - пошел тест основной средневзвешенной. Тест сработал на отлично. Цены пошли уверенно вниз. После пробоя точки "2" цены классически вернулись к этому уровню и протестировали его снизу. А уже дальше пошло исполнение первой цели паттерна. Хороший профит к пятничному обеда. Уже можно закрывать терминал и идти гулять.
В целом же реализовался мой пятничный прогноз с ложным пробоем проторгованного диапазона 143300-144000 вниз. После чего мы получили возврат цен обратно. Теперь логично бы выглядел выход на уровень 152000. Правда, тут есть нестыковки с поведением фьючерса на долл./руб., но об этом позже.
Особое внимание обращаю на структуру объемов в пятницу. На лоях, несмотря на короткую длительность нахождения, проторговали очень серьезный объем. Гистограмма уровня контрастно красная, что говорит о сильнейших активных продажах на данном уровне. Но цена не пошла ниже, а ушла сильно вверх. Т.е. продажи принимали на себя биды толковых знающих парней. Основной же объем дня сформировали на 142000. И здесь уже присутствовали активные покупки. Закрытие выше уровня.
Таким образом, налицо сильный интерес к фьючерсу на уровне 140500. Напомню, что это цена является локальным хаем, показанным 30 июля. Т.е. классический тест экстремума.
Также обращаю внимание, что для разворота не хватает очевидной так называемой кульминации покупок. Когда цены резкой свечой обновляют максимумы на ультра-объемах. Тот рекордный объем от второго августа еще не распределен.
Уровни на понедельник:
144000
143400
143000
142000
138700
137000
132000
127400
-
РИ
-
РИ
AntColonel
veteran
Сбербанк
Сбербанк в пятницу торговался достаточно узко. В начале дня имел нисходящую направленность, однако положительный сантимент не давал возможности рассматривать шортовые входы.
После обеда мы получили интересную ситуацию. Цены дважды протестировали уровень 92 руб. Оба теста делались характерными "хвостатыми" свечами. На обоих тестах происходил серьезные крупные перекладки. На сантименте образовалась стандартная дивергенция с ценами. Очевидно, настрой участников менялся на положительный, несмотря на краткосрочный уход в отрицательную сторону.
Вот уже на этом моменте появилась единственная хорошая возможность поучаствовать в торгах по Сбербанку в пятницу. Ближайшую цель логично было рассматривать на основной средневзвешенной. Полпроцента за 20 минут работы - очень недурно.
При рассмотрении более глобальной ситуации, считаю, что среднесрочный паттерн по бумаге можно считать реализованным по второй цели. В четверг мы не дошли до цели всего 20 копеек, что, учитывая масштаб паттерна, можно списать на погрешность.
Снизу мы имеем два мощных уровня - 91.55 и 89.9. Оба они недельные. Первый уже оказывал серьезное сопротивление, а потом поддержу. Выше - уровень прошедшей недели 93.9 руб. Думаю, уверенный его пробой открывает путь к 100 рублям.
Уровни на понедельник:
100.5
97
95.5
93.9
93.5
92.5
91.55
89.9
86.8
85
Сбербанк в пятницу торговался достаточно узко. В начале дня имел нисходящую направленность, однако положительный сантимент не давал возможности рассматривать шортовые входы.
После обеда мы получили интересную ситуацию. Цены дважды протестировали уровень 92 руб. Оба теста делались характерными "хвостатыми" свечами. На обоих тестах происходил серьезные крупные перекладки. На сантименте образовалась стандартная дивергенция с ценами. Очевидно, настрой участников менялся на положительный, несмотря на краткосрочный уход в отрицательную сторону.
Вот уже на этом моменте появилась единственная хорошая возможность поучаствовать в торгах по Сбербанку в пятницу. Ближайшую цель логично было рассматривать на основной средневзвешенной. Полпроцента за 20 минут работы - очень недурно.
При рассмотрении более глобальной ситуации, считаю, что среднесрочный паттерн по бумаге можно считать реализованным по второй цели. В четверг мы не дошли до цели всего 20 копеек, что, учитывая масштаб паттерна, можно списать на погрешность.
Снизу мы имеем два мощных уровня - 91.55 и 89.9. Оба они недельные. Первый уже оказывал серьезное сопротивление, а потом поддержу. Выше - уровень прошедшей недели 93.9 руб. Думаю, уверенный его пробой открывает путь к 100 рублям.
Уровни на понедельник:
100.5
97
95.5
93.9
93.5
92.5
91.55
89.9
86.8
85
-
Сбербанк
-
Сбербанк
AntColonel
veteran
Газпром
Сантимент в Газпроме с утра выровнялся и до обеда пребывал в неопределенности. Никаких паттернов на вход не формировалось. Но очень показательно отработал крупняк, совершив крупные перекладки непосредственно на самом экстремуме свечи, а в итоге и дня. Я уже говорил, что зачастую подобные вещи обозначают экстремум длительного периода (для внутридневной работы). К тому же в этом же районе пошли свечи с длинными верхними хвостами, что говорило о серьезности продавцов, которые защищали уровень и продавали все попытки его выкупить. Сюда же переместился объем недели - 154.8 руб.
Учитывая подобные расклады, имелся смысл работать в данной ситуации в шорт с коротким стоп. Минимальная цель - основная средневзвешенная дня. Но падение оказалось более существенным. И опять крупный участник обозначил лой дня.
Еще есть куда падать. Если предыдущая коррекция к росту 25 июля - 31 июля дошла до уровня 38.2%, то текущая остановился в промежутке между 61.8% и 50%. 50% - 152.23 руб., 38.2% - 151.1 руб.
Уровни на понедельник:
161.3
158.9
156.2
155.2
154.8
153.9
150.6
146.7
Сантимент в Газпроме с утра выровнялся и до обеда пребывал в неопределенности. Никаких паттернов на вход не формировалось. Но очень показательно отработал крупняк, совершив крупные перекладки непосредственно на самом экстремуме свечи, а в итоге и дня. Я уже говорил, что зачастую подобные вещи обозначают экстремум длительного периода (для внутридневной работы). К тому же в этом же районе пошли свечи с длинными верхними хвостами, что говорило о серьезности продавцов, которые защищали уровень и продавали все попытки его выкупить. Сюда же переместился объем недели - 154.8 руб.
Учитывая подобные расклады, имелся смысл работать в данной ситуации в шорт с коротким стоп. Минимальная цель - основная средневзвешенная дня. Но падение оказалось более существенным. И опять крупный участник обозначил лой дня.
Еще есть куда падать. Если предыдущая коррекция к росту 25 июля - 31 июля дошла до уровня 38.2%, то текущая остановился в промежутке между 61.8% и 50%. 50% - 152.23 руб., 38.2% - 151.1 руб.
Уровни на понедельник:
161.3
158.9
156.2
155.2
154.8
153.9
150.6
146.7
-
Газпром
AntColonel
veteran
СИ (фьючерс на долл./руб.)
Баксорубль просто великолепен. Час работы, отличный дневной профит и свободная пятница.
Уже на первых получасах пошло очевидное формирование лонгового паттерна. Тест основной средневзвешенной был уверенный и показательный - одной свечой, хвостом. И безоткатный рывок к первой цели. Собственно, дальше уже можно было не работать по инструменту.
Безусловно отмечу отработку объемного уровня 32170. Посмотрите, как его тестировали. Но все три теста прошли на хвостах свечей, что говорит о его защите продавцами. К тому же тут прошли крупные перекладки. Вообще обращаю внимание, как отрабатываются крупные перекладки именно на хвостах свечей.
А теперь обращаю внимание на поведение ОИ во фьюче. Интерес, которые планомерно набирался в течении последних недель, с лоя четверга пошел на убыль. Если все сделано классически и логично, то нас может ожидать серьезное восходящее движение в баксорубле, а это в свою очередь развернет фонду вниз, что несколько противоречит анализу РИ. Так что внимательно следим за этой противоречивой ситуацией.
Уровни на понедельник:
32990
32735
32600
32450
32170
32120
31930
31870
31820
Баксорубль просто великолепен. Час работы, отличный дневной профит и свободная пятница.
Уже на первых получасах пошло очевидное формирование лонгового паттерна. Тест основной средневзвешенной был уверенный и показательный - одной свечой, хвостом. И безоткатный рывок к первой цели. Собственно, дальше уже можно было не работать по инструменту.
Безусловно отмечу отработку объемного уровня 32170. Посмотрите, как его тестировали. Но все три теста прошли на хвостах свечей, что говорит о его защите продавцами. К тому же тут прошли крупные перекладки. Вообще обращаю внимание, как отрабатываются крупные перекладки именно на хвостах свечей.
А теперь обращаю внимание на поведение ОИ во фьюче. Интерес, которые планомерно набирался в течении последних недель, с лоя четверга пошел на убыль. Если все сделано классически и логично, то нас может ожидать серьезное восходящее движение в баксорубле, а это в свою очередь развернет фонду вниз, что несколько противоречит анализу РИ. Так что внимательно следим за этой противоречивой ситуацией.
Уровни на понедельник:
32990
32735
32600
32450
32170
32120
31930
31870
31820
-
СИ
AntColonel
veteran
По пятнице пока минус:
Вход по РИ (шорт) - 141405, выход - 142950. -1.09%
Вход по Сбербанку (шорт) - 92.25. В настоящее время в позиции, выход будет по окончанию 11-ти часовой свечи сегодня.
По СИ сигналов не было.
Вход по РИ (шорт) - 141405, выход - 142950. -1.09%
Вход по Сбербанку (шорт) - 92.25. В настоящее время в позиции, выход будет по окончанию 11-ти часовой свечи сегодня.
По СИ сигналов не было.
AntColonel
veteran
Выход из Сбера - 93.32 руб. -1,16%
tom.and.jerry
veteran
По пятнице пока минус:Это ты щас про что? МТС сигналы такие давала в пятницу?
Вход по РИ (шорт) - 141405, выход - 142950. -1.09%
Вход по Сбербанку (шорт) - 92.25. В настоящее время в позиции, выход будет по окончанию 11-ти часовой свечи сегодня.
По СИ сигналов не было.
Кстати, на счет кинули дивы по Мечелу) Думал что ближе к зиме киданут, ан нет...
Осталось их хоть в бу сдать по 190рэ))))))
Заметил про себя: уже неделю в начале рынка совершаю ошибки, мечусь туда-сюда, вообщем ухожу в минус. В второй половине дня выхожу вмаааленький плюс
Вот щас опять уже -1%.
Жду по РИ подход на 142,000 и от него уже буду мыслить
Антон, Ду берешь с капиталом (громко сказано конечно) в 110т.р.? или ждем роста моего депо?
AntColonel
veteran
Это ты щас про что? МТС сигналы такие давала в пятницу?Ога, это сигналы за пятницу. По озвученным мной в пятницу стратегиям (которые я выбрал).
Кстати, на счет кинули дивы по Мечелу) Думал что ближе к зиме киданут, ан нет...
Осталось их хоть в бу сдать по 190рэ))))))
Заметил про себя: уже неделю в начале рынка совершаю ошибки, мечусь туда-сюда, вообщем ухожу в минус. В второй половине дня выхожу вмаааленький плюс
Вот щас опять уже -1%.
Жду по РИ подход на 142,000 и от него уже буду мыслить
Антон, Ду берешь с капиталом (громко сказано конечно) в 110т.р.? или ждем роста моего депо?
Дивы к зиме быть не могли. Там определен срок по закону после проведения собрания.
Ну давай начнем с малого? Запускаем на РИ, СИ, Сбер одновременно?
tom.and.jerry
veteran
Т.е. работа с двумя плечами? на РИ 110тр, на СИ 110 и на Сбер 110?
А почему среднесрок стратежку не предлагаешь?
А РИ Си и Сбер то какую стратегию? У тебя ихпо три штуки разных?
Просадку какую при таких плечах можно позволить разумную?
А почему среднесрок стратежку не предлагаешь?
А РИ Си и Сбер то какую стратегию? У тебя ихпо три штуки разных?
Просадку какую при таких плечах можно позволить разумную?
AntColonel
veteran
Т.е. работа с двумя плечами? на РИ 110тр, на СИ 110 и на Сбер 110?И среднесрок можно. Ты, как клиент, отнесён брокером к к инвесторам с повышенным уровнем риска? У тебя плечо 1:3 или 1:1?
А почему среднесрок стратежку не предлагаешь?
А РИ Си и Сбер то какую стратегию? У тебя ихпо три штуки разных?
Просадку какую при таких плечах можно позволить разумную?
Могу работать с твоим счетом по тем же стратегиям, что и по своему. Т.е. все сделки будут повторяться.
Просадка лютая может быть при таких раскладах.. до 30%
tom.and.jerry
veteran
И среднесрок можно. Ты, как клиент, отнесён брокером к к инвесторам с повышенным уровнем риска? У тебя плечо 1:3 или 1:1?На первый вопрос: В клиенском портфеле у меня щас стоит плечо 1:текущее плечо 0. - Это какой уровень риска?)))
Могу работать с твоим счетом по тем же стратегиям, что и по своему. Т.е. все сделки будут повторяться.
Просадка лютая может быть при таких раскладах.. до 30%
Давай только по КС_MD_HL_Сбербанк попробуем?
AntColonel
veteran
На первый вопрос: В клиенском портфеле у меня щас стоит плечо 1:текущее плечо 0. - Это какой уровень риска?)))Хорошо.
Давай только по КС_MD_HL_Сбербанк попробуем?
У тебя в значение "Тек.лимит" во сколько раз больше значения "Тек.актив" в "Клиентском портфеле"?
AntColonel
veteran
тек.лимит=тек.активПонятно.
Тем временем работа продолжается.
Вот такая стратегия на СИ. Просадка с 2009 - 5%. Avg. Profit/Loss - 0.51%, что гораздо выше показателей СИ в других стратегиях.
tom.and.jerry
veteran
Так че получается - у меня нет "плечей"?)
AntColonel
veteran
Так че получается - у меня нет "плечей"?)Есть. Одно.
Но на фьючах-то без разницы.
tom.and.jerry
veteran
Ну так в итоге то че?
Ключи - не?
Ключи - не?
AntColonel
veteran
Ну так в итоге то че?Давай. С завтра и начнем. Т.е. только Сбер без плечей?
Ключи - не?
tom.and.jerry
veteran
КС_MD_HL_Сбербанк с плечом
А почему нельзя проецировать сигналы по акции на фьюч сбера - и покупать его, именно фьюч?
А почему нельзя проецировать сигналы по акции на фьюч сбера - и покупать его, именно фьюч?
AntColonel
veteran
КС_MD_HL_Сбербанк с плечомХорошо.
А почему нельзя проецировать сигналы по акции на фьюч сбера - и покупать его, именно фьюч?
Ну я скорее всего так и буду делать.
ТОП 5
1
2
4