По роботку. Я говорил, что в понедельник мы сменили его логическую начинку. Однако в этой части прокралась ошибка, которая позволяла роботу не закрывать убыточные позиции. Несмотря на то, что в ходе теста было совершенно боле чем 60 сделок, ошибка не вылезла, а глазами я её пропустил. Понятно, ошибка вылезла на первой реальной сделке. Ошибка была поправлена и вчера робот "Сиплый" запущен с новой начинкой.
Робот "Сиплый" привез вчера всего 0.3% прибыли из единственной шортовой сделки. Подстраховался, что называется.
А поиски лютых рабочих систем продолжаются. Возможно начинка робота сегодня будет заменена. Найдена новая система. Неплохой абсолютный результат за месяц. Но, самое главное - малое количество сделок. Всего 24. А соотношение профит/лосс - 0.68%. Из 24 сделок всего 4 закрыты в минус. Сейчас буду проверять его на логические ошибки, типа той, что залосила нам счет в понедельник. Я так понимаю они тут могут быть. Добавим фильтр.
Открытие прошло нейтрально. Сантимент находился в положительной зоне. Однако сверху на первой же свече сопротивлением выступил объемный уровень 149100. Буквально через некоторое время был пробит следующий объемный уровень 148700 и ретестирован снизу. Опять снижение. И шикарная коррекция с тестом уровня 50% в касание. Понятно, налицо точка "3" шортового паттерна. Ну а дальше идет снос всех возможных уровней. Цена останавливается лишь на второй цели паттерна.
В Сбербанке прошла шикарная отработка объемных уровней. А комплексной подключение динамических уровней дало возможность сорвать куш во всё движение.
Открытие прошло в отрицательной зоне под важным недельным уровнем 94 руб. Цены начали его активно тестировать. Тут обращаем внимание на средневзвешенную с началом отсчета на позавчерашнем хае. На картинке она показана зеленым цветом. Очевидно, вместе с важным объемным уровнем происходит тестирование данной средневзвешенной. Ну и основная средневзвешенная дня также тестируется, правда, с пробоями. Налицо отличная диспозиция для шорта с коротким стопом.
Цены в своем падении дошли до следующего недельного объемного уровня 93.1, откуда последовал небольшой отскок.
Газпром повалился с самого открытия. Благо, сантимент этому способствовал.
Ударившись об объемный уровень 155, бумага пошла в небольшой отскок. Остановил её тройной тест: средневзвешенная от позавчерашнего хая, основная средневзвешенная, уровень коррекции 50%. Очевидное формирование шортового паттерна. Довольно быстро он был реализован.
Бакорубль вчера продолжил свой взлёт. Еще 19-го числа чуть выше лоёв наблюдался активный вход во фьючерс (всем смотреть ОИ). И вот уже второй день граждане разгружаются, получая свои гешефты.
Как весьма техничный инструмент, СИ формирует неплохие входы с толковыми выходами. Так, вчера нарисовали сразу два лонговых паттерна. Один чуть уже, другой чуть шире. При этом поработать можно было сразу в двух. Все они были подкреплены тестом средневзвешенных. А во втором случае мы еще получили и классический ретест уровня после пробоя - важный недельный уровень 31480 был пробит, а потом цена классически вернулась к нему, протестировав характерной свечой сам уровень и средневзвешенную от точки "1" паттерна.
Кстати, обратите внимание на абсолютно такую же ситуация со следующим недельным объемным уровнем 31615. Пробой, возврат, тест, новые вершины.
Робот Сиплый с новой логической начинкой вчера загнал нас в минуса. Но есть приятные моменты. Во-первых, минуса пока вполне укладываются в историческое тестирование, т.е. бывало и больше, что дает повод не рассматривать ситуацию с криками "Шеф, все пропало, все пропало!". Во-вторых, в отличие от предыдущих версий, сейчас роботок не колбасит во всю ивановскую. Всего две сделки в день.
С открытия фьючерс неуверенно пытался развивать восходящее движение. Сопротивлением движению выступил недельный объемный уровень 146600. Сантимент в этот момент находился в отрицательной зоне, посему шорт был вполне уместен и безопасен. Далее последовал неплохой завал, на котором вытряхнули всех алчных лонгистов. Ситуция довольно интересная - объемов на снижении не было вообще. Т.е. можно сделать, что данный ценовой уровень не интересен участникам торгов.
После падения последовал подъем. Даже был сформирован лонговый паттерн, который отработал первую цель. Но паттерн не был поддержан сантиментом.
И снова в дело пошел уровень 146600. Снова восходящее движение на нём было остановлено. После пошел откат к уровню 145500, который в итоге был пробиты и дважды протестирован снизу.
Сбербанк также показал шикарную отработку недельных объемных уровней.
С открытия ударили уровень 94 руб. После сформировали очевидный шортовый паттерн. Сантимент на стороне продавцов. В точке "3" просиходит тест средневзвешенной и серьезного объемного уровня. Здесь проходят крупные перекладки и крупные сделки. Отличный момент для шорта. Менее чем за час паттерн реализуется по второй цели. И в момент реализации встречает сопротивление в лице двух недельных объемных уровней - 92.8 и 93.1. Первый тестится хвостом свечи, на втором проходит закрытие. Здесь проходит крупная перекладка. Очевидно, что вчера в Сбербанке крупные торговцы обозначили хай и лой дня.
На движение Газпрома также повлиял недельный объемный уровень, а именно 154.2 руб. Его акция потестила первой свечой. После был сформирован шортовый паттерн "123", который был поддержан сантиментам. Двумя свечами паттерн был реализован по второй цели.
Еще один паттерн можно увидеть под закрытие. Уровень 153.5 был ретестирован после пробоя в касание, образовав точку "3" шортового паттерна.
СИ не показал какого-либо толкового движения. Всю сессию болтался вокруг уровня 31615. Лишь на вечерней сессии был сформирован небольшой лонговый паттерн, паддержанный сантимент, который реализовался по первой цели.
И вот тут начинается то, за что я не люблю РИ. Вход в сделку был в начале основной сессии, т.е. до дневного клиринга. Выход под конец вечерней. По какому курсу бакса будут проводиться расчеты?
В пунктах убыток составил 480. Т.е. 0.32%.
Но здесь мы перескочили через два клиринга. И если сделку проведут по курсу вечернему, то фактический убыток составит более 0.6%, что есть эпический ад. Надо долбиться к толковым спецам на бирже. Или вдумчиво почитать регламент.
Но если и сегодня Сиплый завалит ситуацию, то я начну беспокоиться.
Чисто практические наблюдения. Финансовый результат закрытой сделки продолжает меняться в КВИКе до ближайшего клиринга. Так что, скорее всего, нужно ждать очередного клиринга. Хотя тут могут быть нюансы.....
В общем, с этим нужно смириться, как с неизбежным.((
Чисто практические наблюдения. Финансовый результат закрытой сделки продолжает меняться в КВИКе до ближайшего клиринга. Так что, скорее всего, нужно ждать очередного клиринга. Хотя тут могут быть нюансы.....
В общем, с этим нужно смириться, как с неизбежным.((
Ситуация такова, что по сделкам, перенесенным через один клиринг расчет однозначно идет по курсу входа в позицию. Но в данном случае клиринга было два.
Вчера фьючерс снова отлично отрабатывал объемные уровни. С открытия был 145200. После был совершен ретест в касание. Сантимент оставался в отрицательной зоне, но агрессивно вполне можно было поработать с лонговым паттерном. К тому же тут был тест уровня коррекции 38.2%. Паттерн был реализован на хае дня по первой цели.
А где у нас был хай дня? Несложно догадаться. 146600 второй день оказывает суровое сопротивление ценам.
А вот к закрытию нарисовали толковый шортовый паттерн. Тут и сантимент благоволит. И несколько подряд тестов средневзвешенной. Отработка по первой цели. На лое дня.
В Газпроме сантимент весь день находился в отрицательной зоне. Таким образом, следовало ожидать шортовых сигналов.
И снова отработка объемных уровней. Сильный недельный объемник 154.2, который позавчера выступил верхней границей ценового диапазона, вчера также отправил цены на 2 рубля вниз. Шикарный тест уровня, шикарная отработка.
Математик из меня невеликий)) Но я всё равно не понял, почему у тебя получается убыток ,68%?
Совокупный объём в пунктах или рублях?
Такой убыток получится, если всё-таки было плечо. Переоценка не даёт такого эффекта....
Математик из меня невеликий)) Но я всё равно не понял, почему у тебя получается убыток ,68%?
Совокупный объём в пунктах или рублях?
Такой убыток получится, если всё-таки было плечо. Переоценка не даёт такого эффекта....
В рублях. Плечей не было. Даже если бы были, то отношение результата в рублях на объем входа все равно оставалось бы таким же, как и само движение.
Создал тему на форуме биржи. Посмотрим, что отпишут.
В пятницу фьючерс показал убыточный шортовый паттерн "123". Но больший интерес представляла отработка средневзвешенной цены и её стандартных отклонений. Все эти момент отмечены салатовыми метками.
Не первый раз я уже обращаю внимание на подобное поведение цены в районах отклонений и средневзвешенных. Пробовал формализовать это дело под робота, однако пока результата сие не принесло.
Также предлагаю посмотреть, как фильтр заявок показал ложность снижения в первой половине дня. Дивергенция просто налицо.
Если говорить об объемах, то имеем следующее: в районе 142500 был проторгован хороший уровень, цены ушли выше и проторговали еще более серьезный на 143300. Закрытие прошло выше дневного объема. Это говорит о потенциальном восходящем движении в понедельник. Кстати, об этом же говорит и ситуация в баксорбуле. Но об этом ниже.
В Сбере также сформировали ложный шортовый паттерн "123".
Несмотря на серьезный гэп вниз, абсолютное значение сантимента, хоть и находится в отрицательной зоне, выше, чем в четверг и среду. Т.е. участники торгов не бегут со всех ног поддержать снижение. Похожая ситуация была с 12 по 15 число - цены обновляли лои, а сантимент постепенно заворачивал вверх.
Будет очень красивая картина, если понедельник откроют гэпом, нарисовав классический "остров".
А вот в Газпроме сформированный шортовый паттерн был успешно реализован по первой цели. В точке "3" в касание отработали уровень коррекции 38.2%. А первая цель обозначила лой дня.
Поддержал же цены важный объемный уровень 150.6 руб.
Также интересно наблюдать, как средневзвешенная цена от хая четверга выступила динамическим сопротивлением ценам.
Баксорубль не показал внятной динамики в пятницу. Паттерны не формировались. Поддержкой ценам выступил уровень 31615. Объем недели проторговали на 31620.
Самое главное - поведение цены и спрэда заявок. В пятницу цена обновила недельные максимумы. Однако если мы взглянем на спрэд заявок, то увидим, что там обновления максимумов не происходит. Т.е. желающих купить всё меньше, а продать - всё больше. Несмотря на обновленные хаи. Налицо дивергенция. Вероятность снижения выше вероятности роста.
Квик завис где за час до окончания торгов.
Вот уже 3 или 4 день можно было урвать минимум 800пунктов при включении порога
может ужесточить выход? а то цена вверх а сигнал на закрытие отсутствует (это я про пятницу)
Вот уже 3 или 4 день можно было урвать минимум 800пунктов при включении порога
может ужесточить выход? а то цена вверх а сигнал на закрытие отсутствует (это я про пятницу)
Про ужесточение выходов. Я как-то тестировал простую стратегию, построенную на трёх мувингах. Вход осуществлялся по длинному и среднему, а выход по среднему и короткому. Получается на входе отфильтровываются ложные сигналы, а выход происходит максимально быстро при развитии возвратного движения.
Эффективность системы конечно вызывает вопросы, а вот идея развести входы и выходы по разным алгоритмам мне понравилась....
Эффективность системы конечно вызывает вопросы, а вот идея развести входы и выходы по разным алгоритмам мне понравилась....
Задача сводится к следующему.
Обеспечить по максимуму профитный выход на экстремумах цены. И возможность закрытия убыточной позы в допустимых рамках. Т.е. чтобы не засела система в убытке на несколько недель, месяцев и т.д.
Проблема в том, что на самой цене ловить экстремумы сложно, ибо она не имеет коридора движения (ну если только лимиты на фьючах), посему этот экстремум может длиться сколь угодно долго. Таким образом, нам надо найти такой параметр, который будет иметь свои выраженные границы, хотя бы в рамках гауссова распределения. Т.е. крутиться вокруг нуля. Теханализ дает нам подобные инструменты - осцилляторы. Там есть хождение вокруг нуля, либо в границах 0-100, не важно. Тут проблема в самих этих инструментах. Все они основаны на усреднении цены.
Что же нам делать? Нам необходим такой показатель, который двигает цены вниз либо вверх. И при этом его надо обработать так, что бы имел коридор. Подсказки дать?
Объемы и все, что с ними связано. Надо смотреть не просто объем, как гистограмма под свечами. Его же можно преобразовать. Заявки - это ведь тоже в своем роде объем?
По заявкам согласен, их объём может давать некую информацию. Не могу взять в толк, как это поможет обеспечить выход на экстремумах?
Для этой цели есть старый, проверенный параболик, или его вариации. И без всяких дополнений, чисто цена. Практически трейлинг-стоп. Чем плохо?
Роботок не удивил, отработал стабильно. За что удостаивается чести быть стертым к херам. Хотя, не удивлюсь, если сегодня он выстрелит. Так всегда бывает.
Открытие прошло в отрицательной зоне. Сантимент был за продавцами. Оставалось дождаться шортовых сигналов. Довольно быстро сформировали паттерн. В точке "3" тест средневзвешенной и тест в касание уровня коррекции 61.8%. Реализован по первой цели.
Снова обращаю внимание на отработку средневзвешенной и её отклонений. Очевидно, что цена ходит по ним.
Сберб протестировал после открытия объемный уровень 92 руб. После был сформирован шортовый паттерн "123". Сантимент благоволил. Отработка по первой цели.
Первой же свечой фьючерс нарисовал диапазон 1-2 лонгового паттерна. Он был реализован по первой цели. В целом, всю сессию фьючерс полз по основной средневзвешенной. Диапазон торгов был достаточно узок. Число активных покупателей снижается.
Фьючерс вчера отработал без особых изысков. Снова отработал объемный уровень 143300. Снова проторговывается объем дня на уровне 142400. Закрытие, кстати, под уровнем.
"Островок" в Сбере не получился. Отсюда логично сделать "разрыв продолжения", т.е. гэпануть из этой области вниз. Будет здорово. И красиво. Заодно и перескочить важный объемный уровень 91 руб. Посмотрим...
В Газпроме продолжается нисходящий тренд. Чуток подзастряли в районе 153 руб. И двинулись дальше. Сейчас серьезным препятствием на пути бумаги стоит диапазон 143.6 - 146.7. Диапазон сформирован двумя сильными объемными уровнями. Диапазон дважды останавливал нисходящее движение. Пока особоых объемов а снижении не наблюдается. А для разворота они нужны. Следим за их появлением. Резкие всплески объема в районе объемных горизонтальных уровней будут говорить о возможном развороте.
В баксорубле очередная попытка пробить 31800. В очередной раз, понятно, неудачная. Я уже писал, что количество желающих покупать в этих ценовых районах с завидным постоянством снижается, рисуя дивергенции с ценой. Вчерашнее нисходящее движение остановлено в районе недельного объемного уровня 31620. Был сформирован и реализован по второй цели шортовый паттерн. В паттерне был классический ретест уровня точки "2", после его пробоя.
Открытие прошло в положительной зоне над объемным уровнем предыдущего дня. Это говорила о возможном восходящем движении. Всю первую половину дня сиё движение отталкивалось от основной средневзвешенной, формируя лонговые паттерны.
С обеда пошло обратное движение. В ходе коррекции был протестирован уровень 50%. Дважды. Это уже должно было насторожить. Ну а когда на пробое уровня точки "2" сантимент ушел в отрицательную зону, смело шортить. Данный паттерн был реализован по второй цели. Практически на лоях дня.
Все внимание на время сделки.
