Леверидж опасная штука. Одно неосторожное движение и "ты отец"))

Проясним некоторые моменты.
При счёте в 1 млн сколько планируется покупать контрактов без плеча и сколько с 4-м плечом?
Если мы реинвестируем полученный доход, каков алгоритм увеличения количества контрактов в сделке при росте депозита, каков шаг наращения?

1 лям это 111 коней грамотей. При такой торговле и подходе всё сольёшь)

При такой торговле, тяжко смирится с лосем! 1 лосс-2 торговых дня! 300 п. вроде так легко, но психология! Не было бы эмоций, не было бы рынка)) ЛФП хороший, хотя бы месяц выдержи и ты "БОГ ШПИЛЯ". Я так точно не смогу!)))

Поделись задумками про лося)) В чём суть?

оказывается не все можно тестировать на истории, а совсем недавно кто-то утверждал, что это единственный, он же эмпирический путь познания. неужели мальчик мужает.

Понятно. Мне думается, что причиной неисполнения 123 паттерна является общая низкая волатильность рынка. На сегодня это 24% в годовом выражении. Год назад, осенью 11 года, было 48%)) Дневной диапазон колебаний соответственно тоже невелик.
Другими словами, просто момент сейчас такой. Рынок не видит новых идей. Нет смысла мельчить, искать возможности отлавливать малые движения. Может лучше просто переждать?

но при одном условии - нужно жестко ограничить возможные убытки. Иначе вся формула вылетает в трубу))) А вот это сделать гораздо сложнее, чем просто "поймать" 300 пунктов...

Ну так вот и направление для поиска способа или инструмента, как эту проблему решить.))
Есть предложения?

Хотя я пока и не понял что этом нам даёт??))) Хотя сразу хочу заметить, что методы расчёта волатильности бывают разные. ATR например, это хай-лоу волатильность. Можно считать волу по опен - клоз. Может какая-то из них будет лучше отражать изменения рынка?.....

Можно кстати полученное значение МА1 ещё раз усреднить. Сам пока не понял зачем, но получиться встроенный фильтр от возможных "заскоков" параметров, например при гэпах....

где как известно все сводится к простому плану: покупай дешево, продавай дорого.

Как идея? ))

вот когда сможешь сам определять дорого-дешево в настоящем, а не на истории, тогда начнешь зарабатывать спекуляциями на фондовом рынке, не раньше.

за 4 года изучил только ма и атр? прости, но мой ответ - никогда не научишься, столько не живут

Проблема в том, что вола - она ведь меняется. Тяжеловато брать среднегодовую волу и смотреть по ней внутри дня.

Не, не! Не среднегодовую, а текущую! Конечно она меняется с течением времени, но поскольку мы каждый день знаем её значение, то и соответственно сразу корректируется и диапазон!!)

нет два раза, но если в других темах порыться, то еще знаете мартингейл и ряд 2^n, но только в столбик. это вся дивная математика для торгов?

Тогда можно посмотреть, как Вы считаете текущую? Дневной АТР берете или еще как?

Я её не считаю. Её считает опционный калькулятор)) Просто беру готовое значение и произвожу нужные мне вычисления.
Хотя можно и самому в Экселе считать, но смысла не вижу, когда есть куча "специально обученных людей", которые это делают абсолютно бесплатно и публично)))

В каком смысле мат анализ не работает? Поясни плиз...

В любом индикаторе есть параметр, а он не может быть всегда постоянным. Вот и попадают люди в статистическую ловушку подкручивая параметр. Строй систему без параметров!!!)

Расчет нужен, что бы в прогу загнать. Дабы автоматом считала.

Надо инет порыть. Найти готовую формулу с выводом из КВИКа в онлайне....

предложил я ТС помедитировать на тему, как тех анализ прошлых цен позволит ответить на вопрос - сейчас дорого или дешево. но не желает, упорствует.

предложил я ТС помедитировать на тему, как тех анализ прошлых цен позволит ответить на вопрос - сейчас дорого или дешево. но не желает, упорствует.