Есть прога, сделанная в visual studio с использованием #include. Я хочу запустить эту прогу на Linux-е , но компилятор говорит, что direct.h только для платформ win32 и мac. Что сделать? где-то искать linux-овую версию direct.h ? подскажите чего-нибудь...

А код смотрел? Скорее всего вся программа насквозь Win32-специфичная, и под linux ты ее просто не соберешь. По крайней мере без предшествующей глубокой переработки.