Tano
experienced
Просьба если возможно приводить в конце недели прибыль / убыток в процентах от обьёма средств на счету т к мы болеем за Вас и нам интересно как изменяется счёт .
Tano
experienced
Мне нравится литература на ClusterDelta.com в разделе Акции нашёл книги Царихина Константина Савельевича с картинками и обьяснениями . Если тему средневзвеса сможешь также просто обьяснить Всем будет очень интересно .
AntColonel
veteran
Если тему средневзвеса сможешь также просто обьяснить Всем будет очень интересно .Если совсем просто, та как-то так...
Допустим, у нас есть ценовой ряд:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Простая средняя цена этого ряда (те самые moving average) будет равна 5.5. Придавая силу разным сторонам ряда, (ЕМА и т.д.) мы сможем смещать значение средней. Но чем эти сдвиги вызваны - неясно. Прихотью сдвигающего?
Теперь добавим к этом ряду значения объема. Т.е. по 1 руб. было куплено 50000 акций, по 2 - 2000 и т.д. Следующий ряд объемов, соответствующий вышеприведенным ценам:
50000
2000
2000
1000
500
200
2000
10000
22
2
И вот в данном случае средневзвешенная средняя будет равна 2.39
Существенная разница между 5.5 и 2.39.
Что это нам дает? Средневзвешенная показывает нам, где сосредоточена точка безубытка всех торгующих за определенный период (с начала отсчета средневзвеса). Понятно, что эта точка важна. Средневзвес динамичен. Постоянно меняется через накапливаемый объем.
На картинке пример средневзвеса с точкой начала отсчета - начало дня. Видно, как часто средневзвес выступает сопротивлением/поддержкой ценам, как он отражает общую направленность движения цены.
Но еще более актуально - это рассчитывать средневзвес от точек разворота тренда. Это логично, не правда ли? Смотрим на втором рисунке.
Tano
experienced
Спасибо за картинки и обьяснение . Обратил внимание что рынок не любит пустоты и пытается закрыть не закрытый гэп возможно попытаться использовать это в торговле . Посмотри как часто гэп пытаются закрыть и возможно ли использовать это как уровень закрытия позиции .
AntColonel
veteran
Гэпы можно протестировать на истории. По дневкам. Никогда об этом не думал. Если будет время, может займусь.
AntColonel
veteran
Пятница.
Сбер лонговали. С третьей попытки засели.
Сбер лонговали. С третьей попытки засели.
Призрак_Биржи
veteran
Гэпы старая тема. Многие уже пробовали использовать их в своих стратегиях. В биржевой литературе есть упоминания и главы этому посвященные. Общий вывод - гэп, штука крайне непредсказуемая и для системного трейдинга малопригодная.
Вообще, гэп гэпу рознь. Есть гэпы, обусловленные общими глобальными трендами на рынках, есть обусловленные информационными вбросами. Первые могут вообще не закрыться, либо закрыться, но очень нескоро. Вторые закрываются чаще и быстрее. Проблема в том, что никто не может точно сказать, когда будет гэп и в какую он будет сторону.
В общем думаю, что гэп не является статистически значимым фактором и использование его в торговле несёт слишком высокие риски.
Вообще, гэп гэпу рознь. Есть гэпы, обусловленные общими глобальными трендами на рынках, есть обусловленные информационными вбросами. Первые могут вообще не закрыться, либо закрыться, но очень нескоро. Вторые закрываются чаще и быстрее. Проблема в том, что никто не может точно сказать, когда будет гэп и в какую он будет сторону.
В общем думаю, что гэп не является статистически значимым фактором и использование его в торговле несёт слишком высокие риски.
Сейчас читают
Курилка стописятчетвертая (часть 2)
1092
27
Радио Старт, Акакдемия DJ
16107
96
Пару слов о Танзании.
57221
22
Tano
experienced
Если будешь тестировать на истории посмотри как часто гэп закрывается внутри дня . С помощью индикаторов или других условий мы входим в позицию как правило близко к локальным минимумам / максимумам а вот выход либо по профиту либо по уровню закрытия гэпа либо по Р М . По профиту и по уровню закрытия гэпа можно получить расчёты до работы робота у нас с другом будет только так . Если гэп больше профита то можно сделать расчёт на выход из позиции по частям .
AntColonel
veteran
Сегодня после обеда прикрыли пятничный лонг в Сбере. Спустя несколько минут снова залонгились. Пока так. РИ без сделок.
Призрак_Биржи
veteran
Есть идеи по акциям, Русгидро например.....Как-то, в конце февраля этого года, обсуждали разные идеи по облигациям и акциям на ФР. Мечел тогда морщили и Русал. У них проблемы с обслуживанием долга тогда раскручивались.
Грядёт либерализация рынка мощности. Другими словами, перераспределяются финансовые потоки в энергетике, в пользу гидрогенерации. Рост выручки, рост прибыли, рост цены акции.
Можно использовать покупку акций, как некую компенсацию за рост тарифов на электроэнергию)))
Срок вложений - несколько лет...
Я позволил себе рекомендацию по бумагам Русгидро. По факту получилось, что бумага не только устояла к санкциям, но и заработала. В текущий момент получается, что бумаги Русгидро стали "защитными" бумагами.
На мой взгляд Русгидро сохраняет немалый потенциал. Кстати, Интеррао тоже сейчас в самом соку)) Кто готов вложиться на несколько лет, момент для покупки этих бумаг неплохой.
AntColonel
veteran
Ну вот так отработал робот техсбой биржи. Проскальзывание - 540 пунктов по РИ. И это на второй секунде сделка прошла. Может стоит на Плазу перебараться? Или ВИПовский сервак?
Ну а Сбер прикрыли. Потом пара сделок в минус и в кэш.
Ну а Сбер прикрыли. Потом пара сделок в минус и в кэш.
Призрак_Биржи
veteran
И ВИП-сервер и Плаза денег стоят. Да и вряд ли это решит проблему сбоев биржи)) Это инфраструктурный риск, который мы на себе тащим(( Деваться некуда, за минуту на другую биржу не переключишься , она у нас одна))
Akademik
guru
Ничего себе "защитная" бумажечка, три года подряд падает, а в этом отросла немного, вместе со всеми металлургами кстати, сами ее и покупайте. Мой выбор - производители удобрений, Акрон и ФосАгро.
AntColonel
veteran
И ВИП-сервер и Плаза денег стоят. Да и вряд ли это решит проблему сбоев биржи)) Это инфраструктурный риск, который мы на себе тащим(( Деваться некуда, за минуту на другую биржу не переключишься , она у нас одна))Понимаю, что стоит денег. Думаю решить не глобальную проблему сбоев, а более раннего захода в сделку. Так, мне кажется, если бы я вошел не секунду раньше в том же РИ, то сделал это несколько выше.
Призрак_Биржи
veteran
Слишком дорогая гонка за секундами при сомнительном результате))
Если бот скальпирует, тогда однозначно Плаза или ФИКС или что-то ещё, а так нет особого смысла.
Если бот скальпирует, тогда однозначно Плаза или ФИКС или что-то ещё, а так нет особого смысла.
AntColonel
veteran
Сегодня один шорт по Сберу.
Призрак_Биржи
veteran
А почему бы ещё одну бумагу не подключить к системе? Газпром например...
AntColonel
veteran
А почему бы ещё одну бумагу не подключить к системе? Газпром например...Сейчас две торгуются. Да, я собираюсь подключить Газпром и СИ. Просто никак руки не доходят систему под них допилить. Тут ведь на каждую бумагу разные системы. Все на выходных собирался, но то у одного день рождение, то у другого. Думаю, на этих допилю.
AntColonel
veteran
А на ФОРТСе вчера у всех на вечерке нет котировок с 21:05 по 21:45?
AntColonel
veteran
Чойта кинул в тест наипростейшую систему, а она вот такое выдала. Сижу хлопаю глазами... пытаюсь понять, где тут заглядывание в будущее. Вроде нет ничего. Пробежался "проигрывателем" тестера, ну тот, который симулирует реальные торги - сделки правильно делает.
AntColonel
veteran
Дык пишу же, что нашел. Нашел, где заглядывала на свечк вперед. Пичпльбида. Да я сразу понял по виду кривой, что это все не с проста. Но теплился лучик надежды.
tom.and.jerry
veteran
Каковы показатели недели/месяца?
Призрак_Биржи
veteran
Да я сразу понял по виду кривой, что это все не с проста. Но теплился лучик надежды.Ага))) Как-то давно, с товарищами, решили проверить, а сколько даёт рынок если ловить все движения? Настроили тестер в Метастоке ( ну чтоб тоже вперёд заглядывал), подцепили Лукойл и получили 40000% годовых!!)) И стало жутко обидно, ведь рынок столько может дать, а тут 40% годовых рад по самое немогу)))
AntColonel
veteran
Каковы показатели недели/месяца?За время ЛЧИ, т.е. за ровно за 1 месяц, результат: 2.94%
Сбер что-то топит депошку. Надо стратегию пилить. Пока РИ вытягиваем. Вот пятница наглядный пример.
AntColonel
veteran
Как построена психика? Очевидно, что человек сильнее склоняется к покупке тогда, когда цена растет. Когда что-нибудь пробивает. Уровень там. Или предыдущий хай. Ведь надо идти в соответствии с движением.
И вот намедни тестировал всякое. И думаю, а что если пойти от противного. Т.е. когда вроде как надо продавать, мы возьмем и купим. Например, закрытие текущей свечи ниже лоя предыдущей. ПОКУПАЕМ по цене закрытия. Ну и продажа соответственно в случае закрытия текущей свечи ВЫШЕ хая предыдущей. Есть еще парочка условий. Но основное — те самые закрытия.
Результат меня удивил. Серьезно.
Использовать, к сожалению, нельзя. Слишком много сделок и средний профит/лосс получается всего 0.03%. Надо что-то с этим делать.
И вот намедни тестировал всякое. И думаю, а что если пойти от противного. Т.е. когда вроде как надо продавать, мы возьмем и купим. Например, закрытие текущей свечи ниже лоя предыдущей. ПОКУПАЕМ по цене закрытия. Ну и продажа соответственно в случае закрытия текущей свечи ВЫШЕ хая предыдущей. Есть еще парочка условий. Но основное — те самые закрытия.
Результат меня удивил. Серьезно.
Использовать, к сожалению, нельзя. Слишком много сделок и средний профит/лосс получается всего 0.03%. Надо что-то с этим делать.
AntColonel
veteran
Чуть поменял логику системы на Сбере. Вывел на примерный паритет прибыльных/убыточных сделок. В прошлый раз убыточных было больше. Посмотрим.
Вчера так...
Вчера так...
AntColonel
veteran
Тут заходила речь про гэпы.
Ради интереса загнал в тестер простенькую системку, которая входит по цене открытия дня в том случае, если цена открытия больше/меньше предыдущего закрытия. Ну и открытие предыдущего дня не перекрывает открытие сегодняшнего. Выход по цене закрытия текущего дня. Вот лучшие результаты по ММВБ по нетпрофиту.
Расчет не на закрытие гэпа, а на продолжение движения.
Ради интереса загнал в тестер простенькую системку, которая входит по цене открытия дня в том случае, если цена открытия больше/меньше предыдущего закрытия. Ну и открытие предыдущего дня не перекрывает открытие сегодняшнего. Выход по цене закрытия текущего дня. Вот лучшие результаты по ММВБ по нетпрофиту.
Расчет не на закрытие гэпа, а на продолжение движения.
AntColonel
veteran
Чойта переделанный алгоритм на Сбере уащпе удручает... Надо завтра конкретно завалиться и валиться весь день, чтобы вернуть депо в плюс.
Tano
experienced
У нас проще расчет на закрытие гэпа внутри дня в процентах по истории ( например 10 % из 100 % гэпов гэп закрывается по бумаге ) . И по всему списку бумаг .
Tano
experienced
А вот ВТБ может от 0.0360 дойти до 0.0500 а дальше до 0.0600 и 0.0720 . Предыдущий ход был от 0.0300 до 0.0510 так 70 % всего . Каждый раз когда смотрю " Трудно быть маленьким " ( Маша и Mедведь) вспоминаю ВТБ и Вас выходящим по 0.0720 .
andrei4444
v.i.p.
Ахаха это так подколол?) не дави на болячки )
Tano
experienced
Я и сам буду выходить из ВТБ по 0.07200 только покупки были ниже .
andrei4444
v.i.p.
Советуешь подкупить? Я ждал 2 копеек)
Tano
experienced
А если 2 копеек не будет а будет фигура перевёрнутые голова и плечи с движением к 0.0400 , 0.0500 , 0.0600, 0.0700 . Я не люблю усреднять убыточные позиции но если сделать правильный расчёт по вложению капитала от 0.0700 до 0.0200 на картинке 5 но можно сделать и 6 . Cамое большое будет приходиться на 0.0200 .
andrei4444
v.i.p.
Капец 
, скажи нормально на каких уровнях стоит подкупить по твоему мнению 
Я в терминологии и графиках не особо шарю, но учусь быстро ) а на своих ошибках вообще моментально
, скажи нормально на каких уровнях стоит подкупить по твоему мнению Я в терминологии и графиках не особо шарю, но учусь быстро ) а на своих ошибках вообще моментально
andrei4444
v.i.p.
Почему система растёт сегодня на + 16 ? Евтушенкова отпустили?
Призрак_Биржи
veteran
Случилось то, что должно было. Даже если Система лишится части активов, то всё равно она не может стоить так дешево)) Рынок будет нащупывать справедливую стоимость.
andrei4444
v.i.p.
Вопрос в том , кто успел заскочить в лифт
Призрак_Биржи
veteran
Вот она! Родная волатильность!!
Не мешало бы ремни пристегнуть))
Не мешало бы ремни пристегнуть))
Tano
experienced
Подкупать можно на любом уровне от 0.0700 до 0.0200 вопрос только обьёмов у меня обьёмы растут в два раза при падении цены до очередного уровня ( путём не сложных расчётов зная : минимальный обьём , количество уровней и суммарный обьём всех уровней легко можно найти обьём для любого уровня ) .
andrei4444
v.i.p.
Понятно ) Думаешь 7 копеек это предел для ВТБ?
Чо за оптимизм сегодня на рынке?
Чо за оптимизм сегодня на рынке?
Tano
experienced
Уровни Фибоначчи 0.5 , 0.618 - это сильные уровни сопротивления / поддержки от которых возможно движение цены в противоположную сторону . Так же надо помнить что если коррекционное движение пробивает 0.618 , 0.764 то коррекция продолжится и дальше вплоть до основания / вершины . Уровни для ВТБ 0.5 - 0.072 , 0.618 - 0.0805 , 0.764 - 0.091 , основание - 0.036 , вершина - 0.108 . Ох уж этот Ход Конём .... ( Маша и Медведь ) .
Protop
junior
А нет ли идей по поводу шорта ГМКН?
STYA
activist
Ребята, подскажите, пожалуйста, что мне делать с акциями ОАО Северноенефтегаз? Достались в наследство от бабушки.
Продавать, если нет цели попасть в совет директоров 
, никакие оао у нас в стране долго не живут. Мне тоже в свое время достались в наследство акции юганскнефтегаза, только потом их у меня дважды украли, сначала Ходорковский, а потом и Сечин, правды не найти.
, никакие оао у нас в стране долго не живут. Мне тоже в свое время достались в наследство акции юганскнефтегаза, только потом их у меня дважды украли, сначала Ходорковский, а потом и Сечин, правды не найти.ТОП 5
1
2
4