veteran
18 сентября 2014
AntColonel
По РИ шорт.
Так ты настроил МТС с роботом?
veteran
18 сентября 2014
tom.and.jerry
Угу. На сервак кинул. Шпарит.
veteran
18 сентября 2014
AntColonel
Угу. На сервак кинул. Шпарит.
Сервак удаленный или у себя замутил?
veteran
18 сентября 2014
tom.and.jerry
Удаленный. Там больше надежности, нежели дома. Плюс смс-информирование о смене состояния подключения квика к серверу.
veteran
18 сентября 2014
AntColonel
Сегодня небольшой расколбас в Сбере.
По РИ сделок не было. Вчерашний шорт закрыт вчера в 21:00 по МСК.
veteran
20 сентября 2014
AntColonel
Сегодня небольшой расколбас в Сбере.
По РИ сделок не было. Вчерашний шорт закрыт вчера в 21:00 по МСК.
Промежуточные итоги мтс/робот есть?
Похвались)
veteran
20 сентября 2014
tom.and.jerry
Вчера расколбасило опять. Так что пока не ахти. За 4 дня конкурса 0,2%.
veteran
22 сентября 2014
AntColonel
Сегодня пока так...
По Сберу развернулись из лонга на первой свече. Потом отстопились и снова в шорт.
По РИ шорт.
veteran
23 сентября 2014
AntColonel
Сбер анализируется по споту, работает по фьючу. Отсюда неприятные переносы. Собственно, профукали весь вчерашний профит от шорта. Закрыли чуть выше, развернулись и отстопились на лоях.

Вытягиваем счет с помощью РИ. Вчерашний шорт закрыт на вечерке (см. скрин робота). Сегодня - лонг.

В диверсификации несомненно есть свои плюсы.

Вообще, хорошо бы раскидать МТС на РИ, СИ, Сбер, Газпром, Евродоллар и, к примеру, нефть. Хотя последние два меня смущают тем, что изначально не наши инструменты.
veteran
24 сентября 2014
AntColonel
В диверсификации несомненно есть свои плюсы.
Ну так а я о чём))
Что касательно евробакса и нефти, то если ликвидность устраивает, не вижу препятствий))
veteran
24 сентября 2014
Призрак_Биржи
Да ликвидность-то там хорошая. Но дело в том, что алгоритм построен в том числе и на том, что делает цену, т.е. спрос и предложение. Ну а сам понимаешь, инструменты не наши, значит цена их делается не тут. И наши спрос/предложения могут давать не совсем верную картину.
veteran
24 сентября 2014
AntColonel
Ты по моему перестраховываешься)) Уверен, что эффективность рынков достаточна для того, чтобы такие отклонения были минимальны и не оказывали существенного влияния на результаты сделок. Особенно если ликвидность хорошая.
veteran
24 сентября 2014
Призрак_Биржи
Вчерашний лонг по РИ от 1148.. закрылся сегодня по 116750.
veteran
25 сентября 2014
AntColonel
Вчера в 10:15 был лонг Сбера. Сдали сегодня в начале торгов. Потом слегка поколбасило, но профит, хоть и не полностью, но сохранил.

По РИ сегодня тишина.
veteran
27 сентября 2014
AntColonel
Неделю завершили маленьким щипком по Сберу. Других сделок в пятницу не было. Итого за неделю что-то около 5% профита.
experienced
27 сентября 2014
Призрак_Биржи
И ещё. Для формирования сигналов на сделку используется только RSI? Из чтения книг и текстов программ на QPILE можно попробовать задействовать ADX на бумагах и RSI на индексе ММВБ . Если всё получится то останется формирование портфеля бумаг но это гораздо проще . Чтобы не выбило по стопам решил отказаться от них при покупке бумаг при этом сократить обьём средств в торговле и не использовать плечи т к денег достаточно .
veteran
29 сентября 2014
AntColonel
Вчера в 10:15 был лонг Сбера. Сдали сегодня в начале торгов.
Только сейчас обратил внимание - ты стал переносить позиции?
Раньше вроде бы у тебя было табу - ночь в кэше)
veteran
29 сентября 2014
tom.and.jerry
Только сейчас обратил внимание - ты стал переносить позиции?
Раньше вроде бы у тебя было табу - ночь в кэше)
В этом алгоритме в Сбере позы могут переноситься. Тест показал, что это лучший вариант, чем закрывать в 18:40. А протестировать на фьюче не могу - нет истории.

Сегодня сделок не было.
veteran
30 сентября 2014
AntColonel
Сегодня 4 раза пытались встать в лонг по Сберу. Неудачно.
veteran
02 октября 2014
AntColonel
Никак не хочет робот шортить Сбер. Сегодня одна сделка. Ну хоть режет лосей вовремя.
По РИ тишина на этой неделе.

P.S. вот, кстати, входная свеча на Сбере ну ни разу не лонговая. Чистый обратный молот, да еще и с черным телом. Надо на выходных попробовать добавить в фильтр подобные вещи.
experienced
02 октября 2014
AntColonel
Никак не хочет робот шортить Сбер . Интересно какие условия для шорта если робот покупает на макушке у меня шорт если RSI индекса ММВБ и бумаги больше 70 - 80 .
veteran
02 октября 2014
Tano
Условия для шорта и для лонга совершенно одинаковые. Только в разные стороны. Для входа имеется 4 составляющих (условия). Одно из них - переход сантимента на противоположную сторону.
experienced
02 октября 2014
AntColonel
Вам как знатоку видней конечно а нам как наблюдающим интересно какова вероятность успеха таких покупок и ожидаемый профит в процентах .
veteran
02 октября 2014
Tano
Я выше кидал график тестирования данной системы. Сейчас он чуть подкручена, отсюда результаты чуть лучше.
veteran
02 октября 2014
AntColonel
Нет, виноват, по Сберу не кидал. Вот он...
veteran
02 октября 2014
AntColonel
И что приятно - в этой системе нет линейных индюков, которые можно оптимизировать.
experienced
02 октября 2014
AntColonel
У нас проще для покупок ищется профит по истории за 10 лет внутри дня получается ряд изменений в процентах или пунктах . Теперь до работы робота можно найти : вероятности по значениям изменений в процентах или пунктах , максимальные потери , и т д . Самое главное нам интересно как меняется профит и вероятность .
veteran
04 октября 2014
Автоинформатор
Неделю завершили на минорной ноте. Снова пара лонгов в Сбере. РИ шортанули.
veteran
06 октября 2014
AntColonel
Сегодня только Сбер отработался. Лонг. На данный момент в позиции.
veteran
07 октября 2014
AntColonel
Вчерашний лонг в Сбере прикрыт сегодня практически по хаям. Больше сделок не было.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
Вчерашний лонг в Сбере прикрыт сегодня практически по хаям. Больше сделок не было.
че та при покупки показал нам график акций, при продаже график фьючей

или я чет путаю?
veteran
08 октября 2014
tom.and.jerry
Угу. При покупке был график с проги теханализа, где робот стоит. Он анализирует спотовый рынок Сбера. А уже сигналы на сделку уходят на фьюч. Т.е. он анализирует акции, а торгует фьючом. Комиссия меньше.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
Разматало сегодня в Сбере. Надо править стратегию... И РИ практически не отрабатывается.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
А вот это меня расстроило...

Прошу обратить внимание на цифры в подсказках на свече.

Это один брокер, но разные сервера. Как-то совсем нехорошо.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
Ну я бы не торопился с выводами. Нужно для начала разобраться с техническими нюансами. Возможно это особенности учёта заявок разными серверами ну или что-то подобное...
veteran
08 октября 2014
Призрак_Биржи
Ну я письмо отправил брокеру и в КВИК. Но ситуация плохая. У меня различаются сделки на тесте и на реале. Не критично, конечно, но...
veteran
08 октября 2014
AntColonel
Можно для начала например обратиться к разработчику КВИКа или в техподдерку брокера.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
Ну я письмо отправил брокеру и в КВИК. ..
Прикольно получилось))))
Посмотри что напишут. Может что толковое.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
У меня различаются сделки на тесте и на реале.
У меня так же. В смысле на демоКвике одни котировки, на реале немного другие. Программер уверил меня, что это нормально.
veteran
08 октября 2014
Призрак_Биржи
Ага...
Поглядим. К примеру, по тесту сегодня выхода из предпоследнего шорта быть не должно было до конца основной сессии. А так резанул лося раз, резанул два. Три лишних сделки.
veteran
08 октября 2014
Призрак_Биржи
У меня так же. В смысле на демоКвике одни котировки, на реале немного другие. Программер уверил меня, что это нормально.
Ну демоКвик - это одно... А тут я котировки в бэктестинг беру с реала. Серваки реальной торговли. Да и котировки сами не отличаются. А вот нужные мне параметры...
experienced
08 октября 2014
AntColonel
Надо править стратегию... А что мешает покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах при условии что твои правила работают . Правда надо сделать расчёты профитов на покупку / продажу т к синица в руках лучше журавля в небе . Ещё просятся уровни но их очень много .
veteran
08 октября 2014
AntColonel
по тесту сегодня выхода из предпоследнего шорта быть не должно было до конца основной сессии. А так резанул лося
И такое тоже есть.
Рынок резко меняет параметры. Бот фиксирует достижение отслеживаемого параметра и делает своё дело))
А потом параметр снова изменяется и на истории получается, что сигнала как бы и не было вовсе)))
veteran
08 октября 2014
Призрак_Биржи
А потом параметр снова изменяется и на истории получается, что сигнала как бы и не было вовсе)))
Не-нее! Тут все нормально. На истории с одного сервака сделка есть, с другого - нет. Тут нет перерасчета. Вина - разные исходные данные.
veteran
08 октября 2014
Tano
Надо править стратегию... А что мешает покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах при условии что твои правила работают . Правда надо сделать расчёты профитов на покупку / продажу т к синица в руках лучше журавля в небе . Ещё просятся уровни но их очень много .
Это ты толково придумал. Знать бы, когда они будут.
veteran
08 октября 2014
AntColonel
разные исходные данные.
Возможно. Надо разобраться с техническими моментами.
Может серваки работают с разной скоростью, может линия хуже, да хрен знает что ещё может быть...
experienced
09 октября 2014
AntColonel
Уровни проторговки известны из прошлого а локальные минимумы и локальные максимумы из обработки индикаторов .
veteran
09 октября 2014
Tano
Сегодня Сбер продолжил лосить.
Подключился РИ. Сейчас в шорте.
veteran
09 октября 2014
AntColonel
Кстати, всем интересующимся категорически рекомендую: "MIDAS TECHNICAL ANALYSIS. A VWAP Approach to Trading and Investing in Today’s Markets" by Andrew Coles and David G. Hawkins

К великому сожалению книга только на английском. Сижу читаю со словарем. Медленно. Какие-то обороты тяжело понять. Но надо. Сама по себе тема средневзвеса интересна и толкова. Литературы по ней мало. Вот это оно.
veteran
10 октября 2014
AntColonel
Шорт по РИ закрыт. Неплохое движение взяли.