Форумы

Форумы порталов

НГС.Форум Бизнес Финансы, инвестиции, страхование
Акции (часть 4)
471775
581
Продолжение топика "Акции (часть 3)"
Ответить
a
Автоинформатор
Делайте ставки дамы и господа , куда двинет рынок :спок:
Ответить
andrei4444
Что ставите? :biggrin:
тут, раньше писали, народ пари ставил на значение РТС к концу года.
Есть желающие?
П.с. Чайный пятница ты сбер то слить успел?
Шутишь? :biggrin: давно.

Кстате, кто в начале марта втарился баксами по 37-уже выдохнули ))))
рынок всем даст выйти, главное дождаться.
Ответить
Чайный пьяница
Поучаствовал кто сегодня? :злорадство:
Ответить
Чайный пьяница
Участвовать надо было вчера, а сегодня наслаждаться)))
Ответить
Призрак_Биржи
Есть идея войти в Евробакс от текущего уровня.
какие мысли?
Ответить
Чайный пьяница
Такое ощущение, что рано. Но если очень хочется, то можно, но по чуть-чуть))
Ответить
Сейчас читают
Я переобулся - 2010
76511
402
Ситуация в США (часть 3)
203991
466
В 2023—2024 наша губерния отюбилеет вот такую дату:
56314
215
Призрак_Биржи
очень хочется, т.к. ждал 1,30 с начала года. :biggrin:
Ответить
Чайный пьяница
Они там вроде бы станок запускать собираются, а если на график поглядеть, заметил что развороты за последние пять лет встают в интересного вида ряд: 2008, 2010, 2012, ...? :хехе:
Ответить
A
Автоинформатор
Вот сижу, настраиваю робота на новом серваке. Кинул простую систему и наблюдаю.

Что интересно, несмотря на миллисекундные обсчеты в проге теханализа, заявка все равно попадает в систему с задержкой 1-2 секунды. Автор технической части робота объясняет, что победить это нельзя, ибо обосновано временем получения инфы с биржи. Не знаю... странно это как-то. Ведь в терминале я все вижу секунда в секунду. И на каких принципах построены в таком случае высокочастотники? Там все сидят на вип-каналах?

Опять же, программирование - штука хитрая. Если мы входим, дождавшись формирования сигнала на окончании свечи, то логично, что нам надо получить сигнал того, что свеча окончена. А что будет таковым? Сделка уже по времени новой свечи. И если мы анализируем, к примеру, Сбер, то сделки может не быть и 20 секунд, отсюда робот не видит окончания предыдущей и мы сидим без входа, пока на бирже не пройдет сделка.
Ответить
AntColonel
ХФТ и в самом деле сидят на выделенных каналах типа ПЛАЗА 2, ФИКС и что-то там ещё)) Не знаю подробностей. Они конечно стоят денег, у каждого брокера по разному. У БКС от 2000 рублей. Там и бодаются за миллисекунды)))
По входу. А что мешает входить не по по факту сделки, а по времени? Например в :59-ю секунду отправлять заявку на вход по рынку. Откроешь новую свечу сам!))
Ответить
A
Призрак_Биржи
Т.е. ты тоже хочешь сказать, что задержка в выставлении заявки на 1-2 секунды - это нормально?

На 59-ой секунде? Ну надо код менять.
Ответить
AntColonel
Для связки КВИК - Ами - КВИК вполне нормально. Ну насколько я сам сталкивался. Быстрее не бывает. Для миллисеков нужна другая платформа, кстати тоже платная))))
Ответить
A
Призрак_Биржи
Для связки КВИК - Ами - КВИК вполне нормально. Ну насколько я сам сталкивался. Быстрее не бывает. Для миллисеков нужна другая платформа, кстати тоже платная))))
Там беда в коде такая - заявку кидает по рынку. Ну сам понимаешь - получает верхний и нижний лимиты из текущей таблицы параметров и по ним выставляется. Тоже не есть хорошо.
Надо как-то перекодить на получение последней цены и сделать отступ на неё.
Ответить
A
AntColonel
Ну вот, поправил. Вход по заданной цене + отклонение. Выход по рынку. Так будет правильно.
Ответить
AntColonel
На QPILE можно данные брать из таблицы текущих параметров или с графика с помощью функции GET_CANDLE_EX (STRING Tag, DOUBLE Date, DOUBLE Time) .

Возвращаемый функцией ассоциативный массив содержит следующие поля:

№ Параметр Тип Описание
1 COUNT DOUBLE Количество линий, образующих индикатор
2 TIME DOUBLE Точное время свечки
3 LINES DOUBLE Коллекция линий, в которой каждый элемент коллекции содержит ассоциативный массив

Каждый элемент коллекции линий содержит ассоциативный массив (MAP) со следующими параметрами:

№ Параметр Тип Описание
1 NAME STRING Название линии (из легенды)
2 OPEN DOUBLE Цена открытия в интервале времени
3 CLOSE DOUBLE Цена закрытия в интервале времени
4 HIGH DOUBLE Наибольшее значение цены в интервале времени
5 LOW DOUBLE Наименьшее значение цены в интервале времени
6 VOLUME DOUBLE Суммарный объем сделок в интервале
Ответить
AntColonel
Меня терзают смутные сомнения RSI уходит ниже 20 а как себя ведёт размах цен между OPEN и CLOSE в процентах . Думаю что для начала неплохо бы обработать данные по RSI ниже 20 и размаху цен , а дальше увидеть для размаха цен выше определённой величины : какой процент к закрытию торгов можно получить и вероятности этих процентов . Для RSI выше 80 расчёты аналогичные но теперь будем продавать и смотреть процент падения к закрытию торгов и вероятности этих процентов .
Ответить
а
Tano
блин как вы с этими индикаторами торгуете...не понимаю...робот надо писать на слом направленных движений...но я так до сих пор и не родил как этот в код запаять....(((
Ответить
A
авпвыапвапвап
блин как вы с этими индикаторами торгуете...не понимаю...робот надо писать на слом направленных движений...но я так до сих пор и не родил как этот в код запаять....(((
Так скажите, что именно запаять, а мы подумаем.
Есть у меня один на слом. Экстремумы берет свеча в свечу. Проблема в том, что он все экстремумы берет. В том числе и те, после которых образуется новый экстремум в том же направлении.
Ответить
авпвыапвапвап
...но я так до сих пор и не родил ...(((
Да может и не нужно рожать)) Можно взять готового бота. Какого-нибудь ТРейдматика....))
Ответить
авпвыапвапвап
Всё маленькое становится большим всё большое маленьким - вот основной подход . После обработки данных можно найти изменения в процентах вероятность которых будет больше 0.5 . Сложного в торговле нет индикатор заходит ниже 20 покупаем , выше 80 продаём остальное дело расчётов по каждой ц б или классу активов по истории свечек за 10 лет которые можно провести а результаты использовать в роботе загружая данные из файла один раз перед торговлей . Получив результаты работы робота по одной ц б с использованием р м и м м можно усложнить и на список ц б . Главное что для каждой ц б изменения в процентах и вероятности можно оценить до торгов роботом .
Ответить
а
Призрак_Биржи
вот посмотрел я на готовых....и не впечатлился...давно мысль была про робота...но почему то пока не увидел того что мне нужно. Логику прописывать очень просто и сложно одновременно.
Ответить
а
AntColonel
мне самому интересно в этом покопаться))) в октябре возможно времени больше будет свободного и займусь)
Ответить
Tano
что вы курите? :а\?:
Ответить
A
Чайный пьяница
А тем временем...

Система на РИ. На ночь не остается. Из подобранных (оптимизационных параметров) - временные промежутки входа/выхода.

За неполные 2 года - 115%. Просадка - 6,5%

При этом всего 283 сделки, из которых положительных - 157.
Ответить
a
Чайный пьяница
что вы курите? :а\?:
Да да ) пусть нам тоже отсыпает :friends:
Ответить
Чайный пьяница
Вот отладим робота , проведем расчёты и будем отдыхать . Р М - риск менеджмент , M M - мани менеджмент . Если есть что сказать про P M и M M Всем будет очень интересно а так будем использовать свои идеи и расчёты в P M и M M отличные от книжных .
Ответить
Tano
После обработки данных можно найти изменения в процентах вероятность которых будет больше 0.5
Какая вероятность имеется ввиду? Вероятность чего? Непонятно.

Во многих случаях РМ и ММ - одно и тоже.
Ответить
A
Призрак_Биржи
Пока занимаюсь тестингом робота - кинул сразу на два инструмента. Пашет. Сбер просидел в шорте с первых минут торгов, РИ в лонге:улыб:Системы, понятно, надо дорабатывать. Хотя и этот "арбитраж" получился в плюс более чем на процент. Пока... Сбер еще в шорте.
Ответить
Призрак_Биржи
Поясню т к хороший вопрос допустим RSI ушел ниже 20 робот смотрит на размах цен между OPEN и CLOSE в интервале времени допустим 5 минутной свечки если величина размаха будет выше определённой величины в процентах или пунктах робот покупает ц б а дальше нас интересует какой процент к закрытию торгов можно получить т е нас будут интересовать максимальные HIGH с разумным отступом свечек т к робот автоматически выставляет заявку на продажу после покупки обрабатывая данные по свечкам до конца торгов дня нетрудно найти максимальное изменение в процентах по историческим данным за 10 лет для каждого дня торгов итак мы получаем ряд изменений в процентах для наших покупок . Дальше обрабатывая ряд изменений в процентах находим по заданной вероятности больше 0.5 то изменение которое соответсвует вероятности т к ряд изменений отсортирован по возрастанию найти изменение будет очень просто . ( После того как покупка будет закрыта продажей можно совершать новые покупки и получать новые изменения в процентах за все дни по 5 минутным свечкам в режиме моделирования сделок ) . Когда робот начнёт работать необходимо иметь оценки возможных изменений в процентах как при покупке при RSI ниже 20 так и продаже при RSI выше 80 . До работы робота нас интересует с каким изменением мы сможем закрыть покупку и какая вероятность этого изменения при условии что не сработают стопы . Для нас P M - это контроль за счётом и количеством сделок после которых надо остановиться a M M отвечает за распределение средств для достижения максимальной прибыли от сделок .
Ответить
Tano
Бросай курить или хоть знаки препинания начни расставлять :безум:
Ответить
A
Чайный пьяница
Бросай курить или хоть знаки препинания начни расставлять :безум:
Вы второе утро поднимаете мне на день настроение:улыб:
Ответить
Tano
.........))
В общем и целом понятно. И в самом деле простая контртрендовая стратегия. По РМ и ММ тоже понятно.
А вот тут непонятно-
...какая вероятность этого изменения при условии что не сработают стопы.
Причём тут стопы? Каким боком они тут прикручены? И вообще, как они считаются и выставляются, тоже автоматически?
И ещё. Для формирования сигналов на сделку используется только RSI?
Ответить
A
Призрак_Биржи
Еще одна находка по РИ.

Результат, конечно, не ахти за два года, но стабильный рост, и больше банковского процента.
Ответить
AntColonel
чем, интересно? :а\?:
Ответить
A
Чайный пьяница
чем, интересно? :а\?:
Ну как чем... Я просто тоже не нашел запятых. Но старался.
Ответить
AntColonel
думаю, что хороший текст для тотального диктанта получится :nom:
Ответить
Призрак_Биржи
Тот кто игнорирует стопы либо работает с " весёлыми деньгами " либо очень много теряет либо становится долгосрочным инвестором . Если допускать что может произойти : поломка П К , отсутствие связи и другое то стопы лучше выставлять автоматически с заявкой на продажу после покупки . Мы стопы считаем допустим от покупки ц б нас интересует какой процент к закрытию торгов можно потерять т е нас будут интересовать минимальные LOW свечек и получаем аналогичный ряд но уже потерь по истории за 10 лет на каждый день торгов . Обработав ряд потерь можно найти и частоты и оптимальный стоп для каждой ц б . Для формирования сигналов на сделку используется RSI а также можно задействовать и другие главное не перестараться ведь это краткосрочная торговля .
Ответить
A
Tano
то стопы лучше выставлять автоматически с заявкой на продажу после покупки .
Категорически неверное решение. Такое частенько хвостами слизывают.
Ответить
AntColonel
А теперь представь сломался П К или исчезла связь а бумага прёт против процентов на 10 - 15 и лучше потерять мелочь чем сидеть в бумагах а потом как осуществлять покупки это предмет разговора о М М .
Ответить
A
Tano
А теперь представь сломался П К или исчезла связь а бумага прёт против процентов на 10 - 15 и лучше потерять мелочь чем сидеть в бумагах а потом как осуществлять покупки это предмет разговора о М М .
Всегда есть возможность закрыть позицию. Другой канал связи, телефон.
Ответить
AntColonel
При таких движениях брокер трубку плохо берёт а канал связи и другие возможности стоят денег гораздо большие чем потери по сделке .
Ответить
A
Tano
При таких движениях брокер трубку плохо берёт а канал связи и другие возможности стоят денег гораздо большие чем потери по сделке .
3G? Денег?
Ответить
AntColonel
Дублирующий П К , 3G или 4G cколько стоит ?
Ответить
A
Tano
Дублирующий П К , 3G или 4G cколько стоит ?
На смарт ставим вебквик - вот и все. В любой момент можем закрыть позицию.
Ответить
AntColonel
Я привык работать с хорошими устройствами и запускать программы так что лучше дублирующего П К или ноута пока не вижу . Отсутствие оного компенсируется более умным М М который не помешает даже если будет дублёр .
Ответить
A
Автоинформатор
Вот так стартанул конкурс! У первого - 109%. Судя по сделкам, он на депозит 50 000 набрал того же SRZ4 на 2 340 000 руб. Это что же за плечи такие? 46 плечей? На ФОРТСе открыли кухню? Тут бесполезно тягаться.
Ответить
A
AntColonel
Ну а у меня пока так...
Ответить
A
AntColonel
По Сберу утром вышли из вчерашнего лонга. Спустя некоторое время зашортили, а потом с тех же уровней развернулись обратно в лонг.
Ответить
A
AntColonel
По РИ шорт.
Ответить
НГС.Форум Бизнес Финансы, инвестиции, страхование
ТОП 5
1
«Так можно и наружу выйти»: новосибирец купил квартиру на 25-м этаже, а в стене оказались кирпичи без раствора
45 946
447
2
«Всем подключили услугу за 500 рублей»: новосибирцы массово пересылают фейковые предупреждения о взломе МТС
44 563
84
3
Самолет разломило на части, 38 человек погибли: хроника авиакатастрофы в Казахстане
43 418
184
4
Из-за чего упал самолет и как людям удалось выжить — главное об авиакатастрофе в Актау к этому часу
37 965
100
5
Отдых в Анапе с легким запахом мазута. Морской геолог — о последствиях экокатастрофы в Черном море
34 764
90