Это не супер секретная информация от 10 % в месяц без одной убыточной сделки т к закрывается только когда выходит в плюс плечи не использует поэтому может держать позицию до недели но как правило закрыв одну позицию тут же входит в другую благодаря помощникам которым задаётся список бумаг и объём в рублях а программа сама находит число лотов и выставляет заявки когда звёзды сойдутся . Мне и Владимиру интересны новые красивые решения сейчас работаем над парами думаю если подход покажет результаты не худшие чем используются то список помощников будет расширен .
Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015, если это не супер секретная информация?Владимир это прибыльная альтер-эго носителя, но своего отдельного счета не имеет. Счет у них всех общий, называется демо-счет.
Владимир имеет отдельный счет с бумагами работает с 1997 года . Демо-счет не имел т к работу начинал в 1995 году с облигациями и большого труда для перехода на бумаги не было . Если кроме чуйки и фарта нечего показать то Владимир показывает иногда помощники с помощью которых и увеличивается реальный счёт Владимира и мой . Я так понимаю Вам кроме чуйки и фарта показать нечего а нам зачем скрывать результаты и подходы .
Кто-то еще имеет доступ к счету Владимира и организует расход с сопоставимой скоростью -10% в месяц, или Владимира пора остановить пока он не лишил планету денег. Иначе, если Владимир начал хотя бы с 1000 руб увеличивать по 10% в месяц с 1997 года, у него за 17 лет скопилось бы на счете не менее 270 млрд. руб.
Вы вспомните какой был вопрос ? Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015 . Результат в 1997 году и результат 1П2015 резко отличаются а Вы наводите тень на плетень и не можете понять простую истину чтобы достичь результата в 1П2015 пришлось много поработать и проверить множество подходов прежде чем выйти на такой результат . Кстати фирма с которой Владимир начинал работать в 1995 году имела морское название и находилась на Фрунзе 5 и впечатления от работы оставила самые лучшие .
Вы вспомните какой был вопрос ? Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015 .Вы вспомните какой был ответ: "от 10 % в месяц". В 1П целых 6М, так в какой месяц труд Владимира принес ему от 10%? Каждый месяц от 10%? Последний месяц от 10%, а предыдущие резко отличаются? Так кто наводит тень на плетень?
Слава богу, что "Результат в 1997 году и результат 1П2015 резко отличаются", надеюсь хоть в разную сторону, деньги планеты вне опасности и нам что-то осталось. 
Неплохо было бы добавить общеупотребляемую фразу "Стоимость бла-бла-бла может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем"
Можно даже мелким текстом.
Можно даже мелким текстом.
Сейчас читают
Почему худые так ненавидят толстых?
283604
658
Все про рассаду!
685121
1000
Последняя прочитанная книга (часть 5)
179855
337
Неплохо было бы добавить общеупотребляемую фразу "Стоимость бла-бла-бла может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем"Воистину так. "Пришлось много поработать и проверить множество подходов прежде чем выйти на такой результат", но Владимир продолжает поиски грааля. Итого фифти-фифти, чуйка и фарт результат этого многолетнего труда.
Можно даже мелким текстом.
Правильно ответ был от 10 % в месяц это означает что в любой месяц за 1П2015 счёт увеличивался от 10 % в месяц ну и кто наводит тень на плетень . А я так понимаю Вам кроме чуйки и фарта показать то нечего ну и продолжайте их использовать а мы с Владимиром будем использовать расчёты и новые подходы .
Правильный ответ - здесь рыбы нет и никогда не было. А вы с Владимиром будете продолжать совершенствовать невод и закидывать его в надежде на чудо.
Система помощников уже существует и приносит результат дальше можно только расширять систему помощников так что мимо если не получается используя чуйку и фарт перепрыгнуть .
Система помощников уже существует и приносит результат дальше можно только расширять систему помощников так что мимо если не получается используя чуйку и фарт перепрыгнуть .Да, я помню, кроме Владимира вы говорили еще о нескольких ваших молчаливых помощниках и одна из них женщина, вроде зовут ее просто Мария. Дайте же и им слово молвить.
Система помощников это система программ которые помогают принимать решение и совершать сделки . Про молчаливых помощников так зайди на их сайты и задай им вопросы что рыбы мол нет и почему-то не ловится например Солабуто Николай Вячеславович . Вот когда изменения по всем бумагам со дня на день будут нулевые тогда можно будет говорить что рыбы нет и не будет а так Вы напоминаете тех рыбаков которые не могут поймать а рядом ловят что садок ломится как говорится кто умеет тот ловит .
Так сколько времени уже Вован торгует на рынке?
С 1995 года начинал работать с облигациями потом в 1997 перешёл на бумаги сейчас 2015 год за более чем 20 лет были и перерывы и работа над ошибками . Я не верю тем кто может сразу начать работать без ошибок даже дети падают когда учатся ходить а уж сколько раз падал я и не вспомнить . Но мой друг Владимир всегда говорит ты же математик ты должен всё просчитать .
Суеверные голуби.
Показать спойлер
Неопределенность заставляла наших предков искать модели, объясняющие сложный окружающий мир. Даже если эти модели были неверными, они с психологической точки зрения все равно были лучше, чем полная неизвестность.
Одним из примеров такому поведению является эксперимент профессора Гарвардского университета Скиннера, который наблюдал за поведением голубей. Еда в клетки подавалась через промежутки времени, которые определялись случайно и никак не зависели от поведения голубя. Однако большинство голубей выработало определенные модели поведения, которые, как голуби полагали, вызывает подачу корма. Разные голуби вырабатывали разные модели: некоторые полагали, что для получения корма нужно вертеться против часовой стрелки, другие приседали. То, какая именно модель поведения принималась, часто зависело от того, что делал голубь в момент первой подачи корма. После того как модель поведения принималась, каждое появление еды воспринималось как подтверждение её правильности. Этот эксперимент был назван «Суеверные голуби».
В мире инвестиций склонность к поиску простых закономерностей нашла плодородную почву. Например, это является основой такого популярного подхода, как технический анализ. Технические аналитики наблюдают за графиками в попытке выявить фигуры и закономерности. Этим фигурам даются звучные имена: «Золотой крест», «Чаша Грааля», «Медвежий разворот на японских свечах». Люди недалеко ушли от суеверных голубей — им присущ поиск простых объяснений мира.
Одним из примеров такому поведению является эксперимент профессора Гарвардского университета Скиннера, который наблюдал за поведением голубей. Еда в клетки подавалась через промежутки времени, которые определялись случайно и никак не зависели от поведения голубя. Однако большинство голубей выработало определенные модели поведения, которые, как голуби полагали, вызывает подачу корма. Разные голуби вырабатывали разные модели: некоторые полагали, что для получения корма нужно вертеться против часовой стрелки, другие приседали. То, какая именно модель поведения принималась, часто зависело от того, что делал голубь в момент первой подачи корма. После того как модель поведения принималась, каждое появление еды воспринималось как подтверждение её правильности. Этот эксперимент был назван «Суеверные голуби».
В мире инвестиций склонность к поиску простых закономерностей нашла плодородную почву. Например, это является основой такого популярного подхода, как технический анализ. Технические аналитики наблюдают за графиками в попытке выявить фигуры и закономерности. Этим фигурам даются звучные имена: «Золотой крест», «Чаша Грааля», «Медвежий разворот на японских свечах». Люди недалеко ушли от суеверных голубей — им присущ поиск простых объяснений мира.
Показать спойлер
Система помощников уже существует и приносит результат дальше можно только расширять систему помощников так что мимо если не получается используя чуйку и фарт перепрыгнуть .Систему помощников вы у голубей скопировали. Природа и эффективность этих упражнений аналогичны.
были и перерывы и работа над ошибкамиСколько из этих 20 лет занимают перерыв, сколько работа над ошибками и сколько "от 10%"?
Перерыв занимал около двух лет работа над ошибками это разработка системы помощников на QPILE которые помогают совершать сделки а также расчёты которые необходимо проводить т к результаты расчётов используются в помощниках и проще считывать текущую информацию для обработки чем проводить сложные расчёты на QPILE здесь времени пришлось потратить намного больше . Когда читаешь книги и анализируешь подходы обязательно возникает желание проверить и улучшить а это расчёты и реализация программ на QPILE которые потом используются в торговле . Не будем уточнять сколько "от 10%" т к это результат конкретного человека а проще рассчитать сколько можно заработать в месяц подобные расчёты уже приводились да и сам можешь сделать расчёты по всем бумагам чтобы оценить свой результат относительно возможного .
Не будем уточнять сколько "от 10%" т к это результат конкретного человекаЯ так понял, что мы именно о конкретном лице говорим. Мы же о Вовке речь ведём?
Ведь "с 1995 года начинал работать с облигациями потом в 1997 перешёл на бумаги сейчас 2015 год за более чем 20 лет были и перерывы и работа над ошибками" какой-то конкретный человек/робот?
Просто он мой друг и многие идеи были реализованы благодаря его настойчивости и желанию получить результат .
И я снова повторю вопрос: сколько времени Вова показывает "от 10%/месяц"?
Что ищет трейдер Вова более 20 лет, можете сформулировать эту цель двумя-тремя словами или формулу написать?
Вова не ищет Вова работает и вполне успешно чего и Вам желаю .
Вова не ищет Вова работает и вполне успешно чего и Вам желаю .Что-то тут не чисто. Вы заходите сюда, чтобы периодически писать, что Вова работает успешно?
А каков критерий этого успеха? После 20 лет околонулевой и отрицательной динамики он показал за июль 2015 года +11% и теперь он "умеет делать от 10% в месяц"?
Если Вам не нравится как работает Вова то не надо задавать вопросы а задавайте их Сибиряк2015 и может быть он раскроет секрет успеха .
Если Вам не нравится как работает Вовау меня отсутствует мнение о работе Вовы, так как я не видел ни его в работе, ни самой его работы, а посему, полагаю, что "не надо задавать вопросы" превращается в "можете задавать вопросы". И пользуясь этой возможностью, я спрошу: "Сибиряк2015 и есть тот самый Владимир?"
Сибиряк2015 не Владимир и просадки по его информации могут доходить до 90 % т к работает с фьючерсами а мы с бумагами и без использования плеча .
Tano
experienced
Я тоже был поражен когда прочитал [Просадки: максимальные , до 90% (читаем Райана Джонса) ] .
Это не супер секретная информация от 10 % в месяц без одной убыточной сделки т к закрывается только когда выходит в плюсА вот это смИшно) А если сделка так и не уйдет в плюс? то что будет? Большой большой минус? Стопы уладимир я так понимаю тоже не ставит?
а 10% это начиная от какого депозита?
Для Вас смешно что без одной убыточной сделки а нам с Владимиром смешно когда Вас будет постоянно выбивать по стопам . Для этого и нужны расчёты вероятностей превышения бумагой значений в процентах плюс помощники которые указывают когда лучше совершать сделку и другие расчёты которые увеличивают шансы на успех . Если не использовать плечо то получить большой минус можно если уйти от терминала на годы . [А 10% это начиная от какого депозита? ] от 1 лота и более .
эм.. причем тут объем ордера и размер депозита? вы мне предлагаете сейчас что, взять спецификацию контрактов и сидеть для каждого вычитывать минималку от которой можно зайти 1 лотом без плеча? А потом посчитать 10%)
Так мальчики стопы у нас не ставят, но заходят полным лотом. Я всю ветку не читала, а вы какими инструментами работаете? 1 тик сколько стоит? И все же, что вы будете делать без стопов в случае повторения на рынке ситуации 2008- 2009 год не помню, но на мониторе были длиииинные черные свечи от верха до низу)
Вам с Вованом зря смешно, меня по стопам не выбивает, у меня умные стопы)) Меня по тейкам постоянно выбивает
Так мальчики стопы у нас не ставят, но заходят полным лотом. Я всю ветку не читала, а вы какими инструментами работаете? 1 тик сколько стоит? И все же, что вы будете делать без стопов в случае повторения на рынке ситуации 2008- 2009 год не помню, но на мониторе были длиииинные черные свечи от верха до низу)
Вам с Вованом зря смешно, меня по стопам не выбивает, у меня умные стопы)) Меня по тейкам постоянно выбивает
Просто 10 % они что для 1 лота что для другого числа лотов будут 10 % . Мы с другом Владимиром выводим всю прибыль с брокерского счёта и поэтому события 2008 и другого года приведут к покупкам по более низким ценам если помощники будут предлагать покупки не только внутри дня . У нас по тейкам выбивает по стопам не выбивает т к их просто нет . Это на какую же просадку ставятся умные стопы что по стопам не выбивает ?
Может у Вас цены по прямой ходят у нас такого не наблюдается . А вот пила везде присутствует и потом помощники подсказывают стоит ли совершать покупки не только внутри дня поэтому стопы и не используем .
Tano
experienced
Корреляция нас также интересует для поиска коинтегрированных пар инструментов но самое главное она позволяет резко сократить количество пар для дальнейшего анализа и нахождения оптимального объёма выборки N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } с помощью разных критериев и анализа остатков .
Tano
experienced
Нам тоже интересно как разные люди пытаются организовать поиск коинтегрированных пар инструментов а также точки входа . Программа конечно может найти пары но главное определить а в какой зоне они находятся для оптимального входа и сколько пар готовы для работы а какие придётся ждать . Картинки привожу т к очень понравились для работы хотя некоторые идеи уже использовали раньше в других программах ...
После нахождения коинтегрированных пар инструментов для оптимального объёма выборки N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } необходимо обновлять текущее стандартное отклонение (t+1) и текущую ошибку регрессии (t+1) а также текущее среднее (t+1) т к для стационарного ряда среднее и стандартное отклонение постоянны то необходимо найти доверительные интервалы для них используя квантили распределений . Выход за минимальные или максимальные ошибки регрессии а также за доверительные интервалы среднего и стандартного отклонения можно считать нарушением для коинтегрированных пар инструментов и считать претендентами для обновления расчётов параметров оценок модели . Пока пары ходят в допустимых пределах обновлять модели каждый день нет смысла . Привожу картинки которые мне показались интересными для расчётов доверительных интервалов .
Для нахождения оптимального объёма выборки N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } можно использовать слегка модифицированный критерий поворотных точек которые возникают за 1-2 стандартным отклонением с учётом прохождения среднего значения если следующая поворотная точка не проходит среднее значение то она не учитывается и соответственно уменьшает число поворотных точек можно использовать и другие простые критерии для нахождения оптимального объёма выборки N без просмотра графиков для коинтегрированных пар инструментов . Привожу картинки и ссылку которые мне показались интересными ...
http://bankir.ru/publikacii/20110811/matematika-tsenovykh-dvizhenii-okonchanie-10000302/
http://bankir.ru/publikacii/20110811/matematika-tsenovykh-dvizhenii-okonchanie-10000302/
Если для пары инструментов можно найти разные N которые наилучшие для модифицированного критерия поворотных точек то выбрать можно то N для которого будет максимальная дисперсия среди N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } . Отбор и ранжирование пар можно делать по разному можно как в ссылке с привязкой к конкретному значению коэффициента корреляции а можно найти для каждой пары ранг используя коэффициенты корреляции для N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } . Привожу картинки и ссылку которые мне показались интересными ...
http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-algoritma-torgovli-po-strategii-parnogo-treydinga
http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-algoritma-torgovli-po-strategii-parnogo-treydinga
Мы продолжаем обсуждать тему осталось посмотреть как зависит дисперсия от коэффициента корреляции читая книгу Дрейпер И., Смит Г. (1986) Прикладной регрессионный анализ Кн. 1 можно увидеть что дисперсия зависит от (1 - R*R) что хорошо обсуждается в ссылке ниже а в предыдущей ссылке делался упор на конкретное значение коэффициента корреляции что нам кажется слишком сужает круг возможных пар поэтому было принято решение осуществлять отбор пар имеющих корреляцию выше приведённой в таблице для разных N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } . Если свести три составляющие в одну функцию отбора пар F ( (np/N) , (n95/N) , (1- R(N)*R(N) ) )которая учитывает поворотные точки , число попаданий в интервал 2 отклонений от среднего и коэффициенты корреляции для максимума дисперсии то можно найти и оптимальное N для конкретной пары и ранжировать все пары не глядя на графики . Привожу картинки и ссылку которые мне показались интересными . Дальше осталось показать работу помощников : японские свечи , паттерн 123 и для пар инструментов но в другой ветке .
http://robotcraft.ru/Article/Details/18
http://robotcraft.ru/Article/Details/18
Есть ли у вас статистика работы ? какой средний процент дохода за 2016 год ?
Конечно есть и статистика работы и средний процент дохода за 2016 год если я приведу тебе будет обидно а мне это надо . Случай из жизни привели меня учиться игре в шахматы и проиграл я все партии девчонке пока я гонял мяч она училась играть но я об этом не знал . Я думаю будет интересней всем если сможешь предложить идею торговли которая тебе кажется интересной и сложной а мы попробуем её решить если сможем так Призрак обратил внимание на коинтегрированные пары , Антон на паттерн 123 .
Нарушение п.7
Нарушение п.7
Пока наш американский гость ищет красивую идею мы продолжим . В сети очень много информации о коинтеграции вплоть до программных продуктов но мало информации о оценке доходности коинтеграции . Мы будем рады увидеть лучший вариант а пока есть первое приближение для пар . Нам известно число поворотных точек и стандартное отклонение попробуем его использовать для оценки doxod = стандартное отклонение это доход в процентах от одной поворотной точки можно найти для всех N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } тогда ref = (( 1 + (doxod * np) / 100) ** (360/N) - 1 ) * 100 будем использовать в качестве оценки доходности коинтеграции .
МихалисЛомас
junior
Есть какие-то актуальные предложения по работе? Ищу уже месяц, никак не могу себе найти что-то связанное с трейдингом.
andreyjereb
junior
На этапе отбора плачу 500 длр, далее по факту работы. Причем, если у вас будут хорошие показатели, то возьму в полноправные партнеры по договору. От вас: опыт работы и своя стратегия, желание работать около 6 часов в день. Пишите мне, расскажу все детали.
Очень жаль что 01.09.15 01:23 не мог предоставить картинку из Школа трейдинга Николая Солабуто Часть 4 Урок 1-4 ноябрь 2015 а там и про стопы и про цели и про подбор бумаг для портфеля .Это не супер секретная информация от 10 % в месяц без одной убыточной сделки т к закрывается только когда выходит в плюсА вот это смИшно) А если сделка так и не уйдет в плюс? то что будет? Большой большой минус? Стопы уладимир я так понимаю тоже не ставит?
а 10% это начиная от какого депозита?
Есть ещё один способ для покупки бумаг можно сформировать таблицу с названием бумаг и значениями RSI(10) за 5-7 дней . Если RSI ныряет ниже 30-ти а потом подходит к 30 и уходит выше то эти бумаги можно покупать но желательно смотреть и за поведением трёх EMA а также и самой ценой на дневном графике после покупки для закрытия или усреднения . Привожу картинки для примера думаю таблицу каждый сможет построить с бумагами и значениями RSI(10) за несколько дней .
Если Вы не хотите потерять свои деньги, то ни в коем случае не отдавайте их в ДУ (доверительное управление)... Если Вы, все-таки, хотите отдать их в ду, чтобы они работали и приносили прибыль более банковских процентов, то наймите предварительно юриста и составьте договор, в котором будет еще предусмотренна и материальная ответственность трейдера за утерю или неграмотное использование Ваших средств. Так у Вас будет хоть какая-то минимальная возможность для возврата своих средств. Лучше всего научиться управлять своими финансами и их потоками самому. Как? Научу любого и абсолютно бесплатно. Хочу не денег от Вас, а признания... Хочу стать публичным человеком, которому люди будут благодарны за помощь...
ТОП 5
1