AntColonel
По РИ шорт.
Так ты настроил МТС с роботом?
tom.and.jerry
Угу. На сервак кинул. Шпарит.
AntColonel
Угу. На сервак кинул. Шпарит.
Сервак удаленный или у себя замутил?
tom.and.jerry
Удаленный. Там больше надежности, нежели дома. Плюс смс-информирование о смене состояния подключения квика к серверу.
AntColonel
Сегодня небольшой расколбас в Сбере.
По РИ сделок не было. Вчерашний шорт закрыт вчера в 21:00 по МСК.
AntColonel
Сегодня небольшой расколбас в Сбере.
По РИ сделок не было. Вчерашний шорт закрыт вчера в 21:00 по МСК.
Промежуточные итоги мтс/робот есть?
Похвались)
tom.and.jerry
Вчера расколбасило опять. Так что пока не ахти. За 4 дня конкурса 0,2%.
AntColonel
Сегодня пока так...
По Сберу развернулись из лонга на первой свече. Потом отстопились и снова в шорт.
По РИ шорт.
AntColonel
Сбер анализируется по споту, работает по фьючу. Отсюда неприятные переносы. Собственно, профукали весь вчерашний профит от шорта. Закрыли чуть выше, развернулись и отстопились на лоях.

Вытягиваем счет с помощью РИ. Вчерашний шорт закрыт на вечерке (см. скрин робота). Сегодня - лонг.

В диверсификации несомненно есть свои плюсы.

Вообще, хорошо бы раскидать МТС на РИ, СИ, Сбер, Газпром, Евродоллар и, к примеру, нефть. Хотя последние два меня смущают тем, что изначально не наши инструменты.
AntColonel
В диверсификации несомненно есть свои плюсы.
Ну так а я о чём))
Что касательно евробакса и нефти, то если ликвидность устраивает, не вижу препятствий))
Призрак_Биржи
Да ликвидность-то там хорошая. Но дело в том, что алгоритм построен в том числе и на том, что делает цену, т.е. спрос и предложение. Ну а сам понимаешь, инструменты не наши, значит цена их делается не тут. И наши спрос/предложения могут давать не совсем верную картину.
AntColonel
Ты по моему перестраховываешься)) Уверен, что эффективность рынков достаточна для того, чтобы такие отклонения были минимальны и не оказывали существенного влияния на результаты сделок. Особенно если ликвидность хорошая.
Призрак_Биржи
Вчерашний лонг по РИ от 1148.. закрылся сегодня по 116750.
AntColonel
Вчера в 10:15 был лонг Сбера. Сдали сегодня в начале торгов. Потом слегка поколбасило, но профит, хоть и не полностью, но сохранил.

По РИ сегодня тишина.
AntColonel
Неделю завершили маленьким щипком по Сберу. Других сделок в пятницу не было. Итого за неделю что-то около 5% профита.
Призрак_Биржи
И ещё. Для формирования сигналов на сделку используется только RSI? Из чтения книг и текстов программ на QPILE можно попробовать задействовать ADX на бумагах и RSI на индексе ММВБ . Если всё получится то останется формирование портфеля бумаг но это гораздо проще . Чтобы не выбило по стопам решил отказаться от них при покупке бумаг при этом сократить обьём средств в торговле и не использовать плечи т к денег достаточно .
AntColonel
Вчера в 10:15 был лонг Сбера. Сдали сегодня в начале торгов.
Только сейчас обратил внимание - ты стал переносить позиции?
Раньше вроде бы у тебя было табу - ночь в кэше)
tom.and.jerry
Только сейчас обратил внимание - ты стал переносить позиции?
Раньше вроде бы у тебя было табу - ночь в кэше)
В этом алгоритме в Сбере позы могут переноситься. Тест показал, что это лучший вариант, чем закрывать в 18:40. А протестировать на фьюче не могу - нет истории.

Сегодня сделок не было.
AntColonel
Сегодня 4 раза пытались встать в лонг по Сберу. Неудачно.
AntColonel
Никак не хочет робот шортить Сбер. Сегодня одна сделка. Ну хоть режет лосей вовремя.
По РИ тишина на этой неделе.

P.S. вот, кстати, входная свеча на Сбере ну ни разу не лонговая. Чистый обратный молот, да еще и с черным телом. Надо на выходных попробовать добавить в фильтр подобные вещи.
AntColonel
Никак не хочет робот шортить Сбер . Интересно какие условия для шорта если робот покупает на макушке у меня шорт если RSI индекса ММВБ и бумаги больше 70 - 80 .
Tano
Условия для шорта и для лонга совершенно одинаковые. Только в разные стороны. Для входа имеется 4 составляющих (условия). Одно из них - переход сантимента на противоположную сторону.
AntColonel
Вам как знатоку видней конечно а нам как наблюдающим интересно какова вероятность успеха таких покупок и ожидаемый профит в процентах .
Tano
Я выше кидал график тестирования данной системы. Сейчас он чуть подкручена, отсюда результаты чуть лучше.
AntColonel
Нет, виноват, по Сберу не кидал. Вот он...
AntColonel
И что приятно - в этой системе нет линейных индюков, которые можно оптимизировать.
AntColonel
У нас проще для покупок ищется профит по истории за 10 лет внутри дня получается ряд изменений в процентах или пунктах . Теперь до работы робота можно найти : вероятности по значениям изменений в процентах или пунктах , максимальные потери , и т д . Самое главное нам интересно как меняется профит и вероятность .
Автоинформатор
Неделю завершили на минорной ноте. Снова пара лонгов в Сбере. РИ шортанули.
AntColonel
Сегодня только Сбер отработался. Лонг. На данный момент в позиции.
AntColonel
Вчерашний лонг в Сбере прикрыт сегодня практически по хаям. Больше сделок не было.
AntColonel
Вчерашний лонг в Сбере прикрыт сегодня практически по хаям. Больше сделок не было.
че та при покупки показал нам график акций, при продаже график фьючей

или я чет путаю?
tom.and.jerry
Угу. При покупке был график с проги теханализа, где робот стоит. Он анализирует спотовый рынок Сбера. А уже сигналы на сделку уходят на фьюч. Т.е. он анализирует акции, а торгует фьючом. Комиссия меньше.
AntColonel
Разматало сегодня в Сбере. Надо править стратегию... И РИ практически не отрабатывается.
AntColonel
А вот это меня расстроило...

Прошу обратить внимание на цифры в подсказках на свече.

Это один брокер, но разные сервера. Как-то совсем нехорошо.
AntColonel
Ну я бы не торопился с выводами. Нужно для начала разобраться с техническими нюансами. Возможно это особенности учёта заявок разными серверами ну или что-то подобное...
Призрак_Биржи
Ну я письмо отправил брокеру и в КВИК. Но ситуация плохая. У меня различаются сделки на тесте и на реале. Не критично, конечно, но...
AntColonel
Можно для начала например обратиться к разработчику КВИКа или в техподдерку брокера.
AntColonel
Ну я письмо отправил брокеру и в КВИК. ..
Прикольно получилось))))
Посмотри что напишут. Может что толковое.
AntColonel
У меня различаются сделки на тесте и на реале.
У меня так же. В смысле на демоКвике одни котировки, на реале немного другие. Программер уверил меня, что это нормально.
Призрак_Биржи
Ага...
Поглядим. К примеру, по тесту сегодня выхода из предпоследнего шорта быть не должно было до конца основной сессии. А так резанул лося раз, резанул два. Три лишних сделки.
Призрак_Биржи
У меня так же. В смысле на демоКвике одни котировки, на реале немного другие. Программер уверил меня, что это нормально.
Ну демоКвик - это одно... А тут я котировки в бэктестинг беру с реала. Серваки реальной торговли. Да и котировки сами не отличаются. А вот нужные мне параметры...
AntColonel
Надо править стратегию... А что мешает покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах при условии что твои правила работают . Правда надо сделать расчёты профитов на покупку / продажу т к синица в руках лучше журавля в небе . Ещё просятся уровни но их очень много .
AntColonel
по тесту сегодня выхода из предпоследнего шорта быть не должно было до конца основной сессии. А так резанул лося
И такое тоже есть.
Рынок резко меняет параметры. Бот фиксирует достижение отслеживаемого параметра и делает своё дело))
А потом параметр снова изменяется и на истории получается, что сигнала как бы и не было вовсе)))
Призрак_Биржи
А потом параметр снова изменяется и на истории получается, что сигнала как бы и не было вовсе)))
Не-нее! Тут все нормально. На истории с одного сервака сделка есть, с другого - нет. Тут нет перерасчета. Вина - разные исходные данные.
Tano
Надо править стратегию... А что мешает покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах при условии что твои правила работают . Правда надо сделать расчёты профитов на покупку / продажу т к синица в руках лучше журавля в небе . Ещё просятся уровни но их очень много .
Это ты толково придумал. Знать бы, когда они будут.
AntColonel
разные исходные данные.
Возможно. Надо разобраться с техническими моментами.
Может серваки работают с разной скоростью, может линия хуже, да хрен знает что ещё может быть...
AntColonel
Уровни проторговки известны из прошлого а локальные минимумы и локальные максимумы из обработки индикаторов .
Tano
Сегодня Сбер продолжил лосить.
Подключился РИ. Сейчас в шорте.
AntColonel
Кстати, всем интересующимся категорически рекомендую: "MIDAS TECHNICAL ANALYSIS. A VWAP Approach to Trading and Investing in Today’s Markets" by Andrew Coles and David G. Hawkins

К великому сожалению книга только на английском. Сижу читаю со словарем. Медленно. Какие-то обороты тяжело понять. Но надо. Сама по себе тема средневзвеса интересна и толкова. Литературы по ней мало. Вот это оно.
AntColonel
Шорт по РИ закрыт. Неплохое движение взяли.