AntColonel
veteran
Антон, а вот к примеру газпром. Цена ее щас 100рэ, номинал 1000, погашение в декабре. В чем подвох?Хм... надо послушать спецов по облигам. Чойта мы тут не учитываем. Сам понимаешь, никто 1000% за месяц не даст.
газпром поди понадежней тинькова
Призрак_Биржи
veteran
Ну вы парни даёте)))!!))
Облиги котируются не в рублях, а в процентах от номинала))))
Облиги котируются не в рублях, а в процентах от номинала))))
tom.and.jerry
veteran
Ну вы парни даёте)))!!))Вроде, по тем ссылкам которые я сюда заливал, ясно и четко написано RUB.
Облиги котируются не в рублях, а в процентах от номинала))))
Призрак_Биржи
veteran
Задаю пару простых вопросов:1. Да. Конечно есть риски невыплаты. Всякое бывает, как например с ТГК-2 сейчас.
1. Облигация в любом случаи будет выкуплена по номинальной стоимости к сроку погашения?
2. В приведенной таблице ТГК-2 - дефолт. Это что значит для держателя облигации?
И еще вопрос.
Вот облигашка Мечела 15. Дата погашения ажн 21 год. В табличке из Ведомостей указан февраль 14. Че такЭ?
2. Технический дефолт -это когда компания не может обслуживать свой долг по тем или иным причинам финансового характера. Т.е. компания сама ещё существует, а вот с долгами проблема))
Для держателя конечно плохо, но есть шанс получить выплату позже, с рассрочкой, либо продать с дисконтом и т.д.
Касательно Мечела. В феврале будет оферта. Другими словами держатели этих облигаций имеют право досрочно предъявить свои бумаги к погашению и эмитент обязан их погасить по номиналу, и с процентами.
Такие облигации называются "облигации с пут опционом".
Призрак_Биржи
veteran
Вроде, по тем ссылкам которые я сюда заливал, ясно и четко написано RUB.Всё верно. Валюта номинала - РУБЛЬ. Котировки в %.....
tom.and.jerry
veteran
Ага, понял что котировки в %. Вопрос - а где из этой страничке видно какой процент в год обещано по этой облигашке (я все на примере газпрома). Ведь раз ее покупают больше номинала, значит она должна приносить определенный % в год
Призрак_Биржи
veteran
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
275880
227
Перерегистрация авто
89123
21
Ищу фильм по описанию
1505906
785
AntColonel
veteran
Ну вы парни даёте)))!!))Тогда ваще нихера непонятно. Я что, когда покупать буду - процент платить буду или российские рубли?
Облиги котируются не в рублях, а в процентах от номинала))))
AntColonel
veteran
Ну вы парни даёте)))!!))Ознакомился с предметом. Теперь понятно.
Облиги котируются не в рублях, а в процентах от номинала))))
Призрак_Биржи
veteran
Ну да, тут всё просто и вместе с тем интересно...))
AntColonel
veteran
Ну да, тут всё просто и вместе с тем интересно...))Весьма.
Облиги + опционы + фьючерсы = величайшее поле для миллиардов схем зарабатывания бабла.
Tano
experienced
Если бумага торгуется ниже трёх EMA c покупкой можно подождать , если бумага торгуется выше трёх EMA с продажей можно подождать разворот будет необходимо его дождаться ( Чарльз Лебо Компьютерный анализ фьючерсных рынков ) и неважно какая это бумага - облигация , акция , фьючерс , валютная пара . На quote.rbc.ru , Биржевые котировки - можно посмотреть облигации за весь период торгов .
Tano
experienced
Буду рад увидеть простое надежное решение отличное от трёх EMA .
AntColonel
veteran
Буду рад увидеть простое надежное решение отличное от трёх EMA .А три ЕМА - это простое надежное решение? С какими периодами, позвольте полюбопытсвовать?
Tano
experienced
Не далеко от книжных и без оптимизации .
Призрак_Биржи
veteran
Если бумага торгуется ниже трёх EMA c покупкой можно подождать , если бумага торгуется выше трёх EMA с продажей можно подождать и неважно какая это бумага - облигация , акция , фьючерсВряд ли к облигациям применим такой способ анализа. Ценовая динамика облигации не особо интересна.
Главный параметр - доходность. Вот по нему и оценивают облигации.
Чайный пьяница
Никогда не плавится
И еще вопросвот данные по бумажке Мечел 15 Читать инфо до конца-там все расписано.
Вот облигашка Мечела 15. Дата погашения ажн 21 год. В табличке из Ведомостей указан февраль 14. Че такЭ?
погашение в 21 году, но по бумаге есть условие досрочного выкупа в 2014 по номиналу.
А это уже через 3 месяца.
Условия досрочного выкупа:
оферта через 3 года
20.02.201414.02.2014 - 18.02.2014Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней шестого купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день седьмого купонного периода.
AntColonel
veteran
вот данные по бумажке Мечел 15 Читать инфо до конца-там все расписано.Я так понимаю, при текущей цене в 86%, можно за 3 месяца получить хорошую маржу, да плюс еще купон...
Чайный пьяница
Никогда не плавится
Маржа+купон-НКД = около 30% годовых
НКД-накопленный купонный доход. Это тот купон, который был накоплен у предыдущего держателя(за три месяца получается).
Заманчиво.
НКД-накопленный купонный доход. Это тот купон, который был накоплен у предыдущего держателя(за три месяца получается).
Заманчиво.
Призрак_Биржи
veteran
Одно смущает. Все об этом знают, а доходность до сих пор высокая. Странно .....
ri_alex
experienced
Мечел 19 вот по 65-68% от номинала даже торгуется. Видимо участники рынка не очень верят в способность мечела ответить по своим обязательствам...
Мечел 19 вот по 65-68% от номинала даже торгуется. Видимо участники рынка не очень верят в способность мечела ответить по своим обязательствам...- Это с одной стороны... А вот с другой - такой вопрос: почему акции торгуются с премией (32-35% от своего номинала) к тому же Мечелу 19?!!! Ладно опцион - он даёт всего лишь ПРАВО на покупку, а здесь...
Есть кто-нибудь "шарящий?
Призрак_Биржи
veteran
такой вопрос: почему акции торгуются с премией (32-35% от своего номинала) к тому же Мечелу 19?!!!Вопрос непонятен. Какие акции, к какому номиналу? Поясни.
Tano
experienced
Правильно Вы говорите про доходность но цена на эту доходность также влияет и покупать раньше времени можно если Вас эта доходность устраивает .
Призрак_Биржи
veteran
покупать раньше времениЭто пожалуй ключевой момент. НИКТО не знает, когда наступает ВРЕМЯ покупать/продавать)))
Tano
experienced
А может не хотят знать и действуют как описывал Кортни Смит ( Я плачу тебе за работу а не за прибыль ) .
AntColonel
veteran
Спецы по облигам, подскажите, к примеру: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=34044
Так вот,
Цена срвзв. чистая, % от номинала:102,61 (-0,1130) - она уже включает НКД:27,53 RUB? Или в итоге придется заплатить 1053 руб.?
Так вот,
Цена срвзв. чистая, % от номинала:102,61 (-0,1130) - она уже включает НКД:27,53 RUB? Или в итоге придется заплатить 1053 руб.?
AntColonel
veteran
И еще: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=41508
Доходность к погаш. эффект., % годовых:8,3146 (0,0000)
До погашения 44 дня. Это я за 44 дня получу 8%? Или 8/12 = 0,66%? А купон-то ведь 15%.
Доходность к погаш. эффект., % годовых:8,3146 (0,0000)
До погашения 44 дня. Это я за 44 дня получу 8%? Или 8/12 = 0,66%? А купон-то ведь 15%.
tom.and.jerry
veteran
Ну кто нить будет "мутить" с Мечелом по обликам???
Чайный пьяница
Никогда не плавится
И еще: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=415088% годовых. соотв 8/12 получишь.
Доходность к погаш. эффект., % годовых:8,3146 (0,0000)
До погашения 44 дня. Это я за 44 дня получу 8%? Или 8/12 = 0,66%? А купон-то ведь 15%.
tom.and.jerry
veteran
А купон тут уже не работает?
Почему не идет перерасчета 15%/12?
Почему не идет перерасчета 15%/12?
Чайный пьяница
Никогда не плавится
Спецы по облигам, подскажите, к примеру: http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=34044в итоге цена будет 1053)
Так вот,
Цена срвзв. чистая, % от номинала:102,61 (-0,1130) - она уже включает НКД:27,53 RUB? Или в итоге придется заплатить 1053 руб.?
на этом сайте указана "эффективная доходность к погашению".
Нужно ориентироваться на "доходность к погашению". по данной бумажке она 6,51 %. как бэ мелочь, но важная)
ссыль
Чайный пьяница
Никогда не плавится
ну доходность к погашению же 8% годовых.(с учетом купонов)
а конкретно по этой бумаге бред какой-то с доходностью к погашению. по расчетам она должна быть выше 20%
а конкретно по этой бумаге бред какой-то с доходностью к погашению. по расчетам она должна быть выше 20%
AntColonel
veteran
Дык а если ставка купона прописана 15%? Я так понимаю, что при 4 купонах в год по каждому должны выплачивать 3,75% от номинала. Нет?
Чайный пьяница
Никогда не плавится
да, 3,75%
только в таком случае НКД должно быть уже 18,5 руб
а на сайте указано 0,43 руб
только в таком случае НКД должно быть уже 18,5 руб
а на сайте указано 0,43 руб
AntColonel
veteran
да, 3,75%Ну я так понимаю, после выплаты каждого купона НКД обнуляется?
только в таком случае НКД должно быть уже 18,5 руб
а на сайте указано 0,43 руб
Чайный пьяница
Никогда не плавится
да, но по данной бумаге выплата еже квартальная и была она в сентябре.
т.е. половина купонного периода уже прошла.
т.е. половина купонного периода уже прошла.
AntColonel
veteran
да, но по данной бумаге выплата еже квартальная и была она в сентябре.Что-то я уже потерялся в бумагах. Если про 10 выпуск РЖД, то она вообще полугодичная и НКД там уже 25. И как раз 6% доходность получается к погашению через 4 месяца. Я так понимаю, это натуральные 6% к средневзвесу на текущий момент,а не годовые.
т.е. половина купонного периода уже прошла.
Чайный пьяница
Никогда не плавится
tom.and.jerry
veteran
Уважаемый Чайный Пьяница, будьте добры на примере этого же Русала, покажите от куда получается 30% годовых.
Че-куда надо сложить/поделить?
По этой бумаге я вот что вижу:
Купон 8,3%
Торгуется 94% от номинала
Оферта в марте
Как получить из этих цифр 30% говодых?
Буду признателен за объяснения
Че-куда надо сложить/поделить?
По этой бумаге я вот что вижу:
Купон 8,3%
Торгуется 94% от номинала
Оферта в марте
Как получить из этих цифр 30% говодых?
Буду признателен за объяснения
Чайный пьяница
Никогда не плавится
ri_alex
experienced
Буду признателен за объясненияКак раз по формуле, которую привели в топике по доходности инвестиций (ЧИСТВНДОХ) примерно такая доходность и получается.
Чайный пьяница
Никогда не плавится
получилась 20-я доходность.
6%*365/111=19,73%
19,73%+купонный доход-НКД
в табличке считает от октября данные.
в общем не рискнул я брать Мечела.
Взял пока Русала немного для теста идеи.
6%*365/111=19,73%
19,73%+купонный доход-НКД
в табличке считает от октября данные.
в общем не рискнул я брать Мечела.
Взял пока Русала немного для теста идеи.
Призрак_Биржи
veteran
Че-куда надо сложить/поделить?У меня получилось так.
По этой бумаге я вот что вижу:
Купон 8,3%
Торгуется 94% от номинала
Оферта в марте
Как получить из этих цифр 30% говодых?
Буду признателен за объяснения
Номинал - цена покупки - НКД + оставшийся купон = доход к оферте в рублях.
1000 - 940 - 15 + 41=86 рублей (примерно))) Это 8.6% к номиналу за 111 дней до погашения.
Далее 365/111 = 3.28-доля года. Далее 8.6% *3.28 = 28,2 % годовых.
Возможно НКД неточная цифра)))
AntColonel
veteran
Пьяница, давай мои крестьянские расчеты проверим, а то я эти годовые цифры не понимаю нихера.
Цена нкд сейчас получается 95.93. Т.е. по оферте мы должны получить 40.7 руб. дохода. Далее, до оферты 107 дней. При условии 8.3% купона за 107 дней я должен получить 24.33 рубля. Итого дохода к текущей грязной цене - 65,03 руб., что составит 6,77%.
Я прав?
Цена нкд сейчас получается 95.93. Т.е. по оферте мы должны получить 40.7 руб. дохода. Далее, до оферты 107 дней. При условии 8.3% купона за 107 дней я должен получить 24.33 рубля. Итого дохода к текущей грязной цене - 65,03 руб., что составит 6,77%.
Я прав?
Призрак_Биржи
veteran
Как вам сегодня погодка?))) Второй День жестянщика за эту осень)))
Призрак_Биржи
veteran
Цена нкд сейчас получается 95.93. Т.е. по оферте мы должны получить 40.7 руб. дохода. Далее, до оферты 107 дней. При условии 8.3% купона за 107 дней я должен получить 24.33 рубля. Итого дохода к текущей грязной цене - 65,03 руб., что составит 6,77%.Антон, извини, вопрос не ко мне. Я просто не понял, что за цена НКД?? Может ты имел ввиду, текущая цена от номинала?
Я прав?
AntColonel
veteran
Как вам сегодня погодка?))) Второй День жестянщика за эту осень)))Ничего так. Я на машине не езжу, посему рад снегу. Сходил до дома на обед, похрустел.
tom.and.jerry
veteran
Это 8.6% к номиналу за 111 дней до погашения.Т.е., грубо говоря, я купил облигашку за 914рэ? А выкуп ее будет за 1000рэ. Может тогда получается 9,4% к номиналу, а не 8,6%?
9,4%*3,28=30,8%.
Не?
ТОП 5
2
3
4